Графіки слідів (2020) - Слід ринку

Мета Сліди діаграм полягає у вигідному використанні величезних обсягів даних, які отримують біржі в торгівлі. Схеми відбитків дають торговцям візуальну можливість отримати більше розуміння та прозорості щодо торгової діяльності в режимі реального часу. Це значно збільшує інформаційний вміст, що є надзвичайно важливим для трейдерів. Оскільки крім ціни відображається також обсяг і потік замовлення.

• історії
• Що таке сліди?
• Найпоширеніші типи слідів ніг
  • 1. Об'ємний слід
  • 2. Ставка x Запитати слід
  • 3. Дельта слід
  • 4. Слід профілю
  • 5. Відбиток рівноваги
• Постачальник діаграм відбитків
• Використання діаграм відбитків
  • Фази тренду із темними кольорами слідів
  • Діапазон фаз
  • Бар Дельта
  • Основні правила інтерпретації ціни, обсягу та дельти
• Корисні приклади
  • Приклад у S&P E-Mini Future
  • Приклад торгівлі на валюті
• Висновок

історії

Так званий Сліди діаграм були розроблені в CME в 2002 році і були відкриті для громадськості з 2003 року.

Порівняно з іншими діаграмами, графіки розміру все ще є дуже «молодим» типом діаграм. Графіки слідів - це єдиний тип діаграм, що з’явився після запровадження електронних торгів. Торгівля переключилася з підлоги на екран.

Це дозволило вперше об’єднати всі дані в групи, а потім візуалізувати їх.

Подібно до того, як введення DOM призвело до значного прискорення введення замовлень для багатьох трейдерів, діаграми відбитків дали таку саму додану вартість щодо графіків.

Що таке сліди?

Це тип діаграми, який можна використовувати для перегляду діаграми. Будь ласка, подивіться наступне відео:

Ви отримуєте потрійну видимість в одній точці даних:

• Ціна (Кожна клітинка в розмірі представляє ціну або ряд цін)
• Гучність (відображається як цифри в клітинках)
• Потік замовлення (позначений кольорами - залежно від типу розміщення)

Ці дані логічно узагальнені, щоб ви дійсно могли поглянути на діаграму.

Порівняння свічника зі слідом

На малюнку ви можете побачити зображення свічника та сліду. На лівій стороні сліду ви можете побачити заявку, а на правій стороні запит про обсяг.

Хоча звичайна діаграма відображає лише ціну, тут також відображаються обсяг і потік замовлення.

Тому використання відбитків має багато переваг:

• Ви ще ближче до дії і отримуєте уявлення про діаграму
• Ви можете побачити "емоції" ринку
• Більша впевненість у торгівлі, бо ви краще розумієте ринок
• У реальному часі, не спотворений
• Дає уявлення про «енергію», яку потрібно було підняти, щоб змінити ціну
• Ви можете бачити, як обсяг розвивається вертикально, а не лише горизонтально
  (Не бар за бар, а ціна за ціну)
• Виявлення закономірностей ціни та обсягу, які не можна побачити на звичайному графіку
• Ви можете бачити, як замовлення на купівлю та продаж впливають на ціну
• Краща оцінка того, чи буде ринок продовжувати розвиватися
• Інформаційна перевага перед більшістю трейдерів, які дивляться лише на відкритих, високих, низьких та близьких

Найпоширеніші типи слідів ніг

1. Об'ємний слід
2. Ставка x Запитати слід
3. Дельта слід
4. Слід профілю
5. Стій дисбалансу

П’ять різних типів відбитків на перший погляд

1. Об'ємний слід

Слід обсягу відображає лише загальний обсяг, який торгувався за кожною ціною. Це відбувається незалежно від того, торгувався відповідний обсяг за заявкою чи запитом. Це корисно для виявлення великих обсягів під час торгівлі.

Формула така:

Обсяг торгів, що торгується + запитуваний обсяг = Обсяг сліду.

Якщо ви подивитеся на заявку/запит, це виглядає так:

(700 + 350): повертає обсяг 1050.

Отже, ви ніколи не отримаєте від’ємне число, оскільки це сума торгуваного обсягу за кожною ціною. Чим темніше колір, тим більше гучність.

2. Ставка x Запитати слід

Цей тип відбитка показує кількість акцій/контрактів, якими торгувались за певною ціною у заявці та запиті.

Отже, дисплей такий:

Обсяг торгів, що торгується x запитується обсяг торгів, наприклад (700 x 350).

Значок x не обмінюється на математичний оператор, а служить лише розпіркою.

Конкурс x Ask Footprint надає огляд того, як обсяг торгується за певною ціною, і чи більше це стосується покупців чи продавців. За допомогою ставки x x ask ви можете побачити зміну імпульсу або потоку замовлення. Якщо колір зелений, купівля була більш агресивною. І навпаки, якщо колір червоний, продажі були більш агресивними. Чим темніше колір, тим більша агресивність відповідних сторін.

3. Дельта слід

Дельта-сліди відображаються у позитивних чи негативних числах.

Негативна дельта показує, скільки акцій/контрактів було продано за заявкою через агресивних продавців. Якщо, з іншого боку, дельта позитивна, це означає більш агресивну поведінку з боку покупців та використання запиту.

Дельта обчислюється наступним чином:

ask торгуваний обсяг - наприклад, торгуваний обсяг торгів

Отже, дельтовий відбиток становить -350. Це показує, що тиск на продаж був більшим за цієї ціни. Або іншими словами. Було продано на 350 контрактів більше, коли ціна була заявкою, ніж коли ціна була запитом.

Це дає вам можливість виміряти тиск купівлі та продажу за кожною ціною. Це також допомагає визначити, хто агресивніший, покупець чи продавець. Чим темніше колір, тим агресивніше покупець або продавець.

4. Слід профілю

Цей тип сліду дещо схожий на профіль ринку.

Він відображає профіль або гістограму тому. Колір відповідних профілів у відбитку залежить від дельти. Зелений знову означає позитивну дельту (тиск на покупку), а червоний - негативну дельту (тиск на продаж). Чим темніше колір, тим вище дельта.

На додаток до нормального розподілу об'єму, дельта також отримується тут як додаткова інформація. Ви можете бачити, скільки було продано томів і як створено цей том.

5. Відбиток рівноваги

Відбиток дисбалансу існує лише з 2013 року.

З чотирьох інших типів відбитків, представлених на сьогодні, дельта або обсяг за певної ціни визначає колір сліду. Наприклад, за кожної ціни обсяг, що торгується за заявкою, віднімається від обсягу, що торгується за запитом, для визначення дельти ціни. Це вказує на потік замовлення за певною ціною.

Відстань дисбалансу відрізняється тим, що обсяг, що торгується за заявкою, порівнюється за ціною з обсягом, що торгується за заявкою, за ціною вищою. Потім алгоритм показує співвідношення обсягу двох цін.

Метою цього типу відбитка є автоматичне позначення нерівностей, завжди порівнюючи ціну заявки та ціну вищої ціни. Звичайно, автоматичне маркування також може бути налаштоване як усі кольори для слідів. Він визначається відсотком від обсягу, на який величина повинна бути більшою за порівняну величину.

Зазвичай попередньо встановлена ​​конфігурація становить 140%. У наведеному нижче прикладі 398 виділено зеленим кольором. Отже, 398 позначено зеленим кольором (сильний обсяг запиту), оскільки 251 х 140% = 351. І значення 398 перевищує 351, і тому розглядається як значний дисбаланс, а отже, позначається зеленим. З червоною позначкою (потужний обсяг пропозиції) це навпаки.

Приклад для подання та розрахунку дисбалансу

Постачальник діаграм відбитків

Найвідоміші провайдери:

Використання діаграм відбитків

Завдяки безлічі можливих застосувань та різних типів відбитків існує безліч стратегій.

Графіки розміщення можна використовувати на всіх ринках та часові рамки (часові рамки). Скальпери обирають відповідно менші часові рамки, а торговці, орієнтовані на більш тривалу перспективу, вибирають відповідно більші часові рамки.

Фази тренду із темними кольорами слідів

Коли ринок падає або піднімається, ви, як правило, також бачите темно-зелені або темно-червоні сліди. Темні сліди повинні покривати більшу частину бару. Хорошим показником сильної тенденції є, коли верхня або нижня ціна кожного бару має темний колір (зелений для висхідного тренду та червоний для низхідного). Чим раніше це можна буде побачити, тим краще. Це також свідчить про те, що тренд закінчується лише після того, як темрява кольорів зменшується і кольори стають світлішими. Це ознака зменшення імпульсу. Якщо кольори також змінюються і з’являється протилежний колір тренду, це ще сильніший ознака того, що тренд закінчився, принаймні тимчасово.

Діапазон фаз

Кольори повинні чергуватися у фазах діапазону (консолідація/рух убік). В ідеалі співвідношення становить 50% червоного та 50% зеленого. У будь-якому випадку, бруски не повинні бути одного кольору. Зазвичай така поведінка може спостерігатися особливо в обідній час або в цінних зонах. Часто він навіть показує темно-зелені смуги на високій та темно-червоні смуги на низькій. Це, ймовірно, свідчить про те, що деякі трейдери спекулюють на прориві і помиляються. Також може статися підроблений прорив. Тоді зазвичай краще робити ставку на зниження з крайніх точок діапазону. Ще одним корисним інструментом є сліди дельти та спостереження за дельтою у верхній і нижній частині кожного бару, часто обсяг також зменшується в цих крайніх точках. Як правило, при низькому обсязі немає проривів, що є ще одним свідченням відмови від прориву. Це дає добрі ознаки розвороту в межах діапазону.

Бар Дельта

Дельта стовпчика - це сума всіх дельт площі в певному барі. Існують різні способи їх використання. Однією зі стратегій є підтвердження руху ціни. Коли ціна рухається вгору, дельта бару повинна бути додатною. Зазвичай це підтверджує, що агресивні покупці підпирають ціну і що тенденція продовжується. Для зворотного тренду справедливе протилежне. Агресивні продавці висловлюються через негативну дельту, що має призвести до подальшого падіння цін. На відміну від цього, позитивні та негативні дельти повинні чергуватися у фазах діапазону. Якщо дельта брусків переважно зелена у фазі діапазону, це може бути ознакою того, що діапазон відмовляється і навпаки.

Основні правила інтерпретації ціни, обсягу та дельти

Обсяг повинен збільшуватися в напрямку тренду. Обсяг повинен збільшуватися у напрямку тренду і зменшуватися в напрямку тренду.

Дельта, яка представляє чисте придбання або продаж за кожною ціною, відображається кольором. Дельта також повинна збільшуватися і бути позитивною у висхідному тренді, а зростаюча і негативна у низхідному тренді.

ціна	гучність	дельта	ринку
Збільшення	Все частіше	Все частіше позитивний	Сильні вгору
Збільшення	Зменшення	Зменшення позитивного або перетворення негативного	Слабкий
Падіння	Збільшення	Все частіше негативний	Слабкі донизу
Падіння	Зменшення	Зменшення негативного або перетворення позитивного	Сильна

Корисні приклади

Приклад у S&P E-Mini Future

Сильні та послідовні покупки відображаються дельтою. Далі йде свічка з негативною дельтою і значно більшим об’ємом, ніж свічка перед нею. Свічка закривається майже на низькому рівні, а найвища дельта також була досягнута біля низького. Вказівка ​​на те, що тиск на покупку поки що закінчився.

Приклад використання діаграм слідів за допомогою платформи ATAS у S&P E-Mini Future

Приклад торгівлі на валюті

В принципі, графіки відбитків можуть використовуватися на всіх ринках, що торгуються на біржах. Вони найбільш широко використовуються на ф’ючерсних ринках.

Але ці типи діаграм можна використовувати навіть на ринку форекс, хоча там немає обсягу. Оскільки ринок форекс - це позабіржовий ринок. Це означає, що обсяг там не можна виміряти звичайними інструментами.

Якщо хтось купує п’ять контрактів на ф’ючерсному ринку, це також відповідає обсягу п’яти в книзі замовлень відповідної біржі. Натомість на ринку Форекс обсяг не можна виміряти кількістю придбаних контрактів. Це робиться шляхом складання всіх змін ціни, визначених протягом певного періоду. Зміна ціни у форекс-парі вимагає визначити певну кількість завершених операцій.

Приклад використання діаграм відбитків на ринку Форекс

Наведена вище ілюстрація демонструє слід типу дисбалансу. Іноді це хороший показник, якщо є три або більше дисбалансів на високому чи низькому рівні. Це може сигналізувати про короткочасне виснаження і призвести до відступу. Цю інформацію можна використовувати для входу або виходу з угоди.

Як я вже говорив, це лише індикація, але за допомогою інших додаткових технічних методів аналізу є можливість виявити потенційні входи та виходи.

Висновок

Графіки слідів мають вирішальну перевагу перед класичними. Окрім ціни, ви також можете побачити обсяг і потік замовлення.

Крім того, всі дані добре структуровані та логічно структуровані, так що інформація щодо обсягу та потоку замовлень також може бути використана без необхідності читати книгу замовлень.

Різні типи відбитків також дозволяють вам адаптувати діаграми відбитків до ваших особистих уподобань та торгового підходу.

Незважаючи на все це, використання діаграм слідів, як і будь-якого іншого інструменту, обмежене, і, звичайно, не святий Грааль. Так само, як це не є чистою торгівлею книгами замовлень чи чисто графічною технологією. Одне лише використання діаграм відбитків не дасть вам жодної статистичної переваги. Але використовуючи правильно, ви можете заробляти гроші на цьому.

На мій погляд, ви не можете ігнорувати обсяг та потік замовлень, особливо при денній торгівлі, і сліди все ще є хорошим інструментом для цього.

---