Конометрія моделей із зміною режимів синтез-тест

Автор

(EconomiX, UMR 7166 CNRS, Паризький університет - Нантер Ла Дефанс)

режимів

Анотація

Запропонована пропозиція

Завантажте повний текст від видавця

Інші версії цього товару:

Список літератури, наведений в ІДЕАХ

  1. Джушан Бай і П'єр Перрон, 1998. "Оцінка та випробування лінійних моделей з безліччю структурних змін", Економетрика, Економетричне суспільство, вип. 66 (1), сторінки 47-78, січень.
  • Роберт Дж. Вілліс та Шервін Розен, 1978 р. "Освіта та самовідбір", робочі документи NBER 0249, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Гордон, С.Ф. і Філардо, А.Дж., 1993. "Тривалість ділового циклу", статті 9328, Лаваль - Recherche en Politique Economique.
  • Ендрю Дж. Філардо та Стівен Ф. Гордон, 1993 р. "Тривалість ділового циклу", Робочий документ з досліджень 93-11, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Том Доан, "не датований". "Програми RATS для тиражування моделей ESTAR Майкла-Нобай-Піла", Статистичні компоненти програмного забезпечення RTZ00113, економічний факультет Бостонського коледжу.
  • Роберт П. Флуд і Пітер М. Гарбер, 1981 р. "Модель стохастичного перемикання процесів", робочі документи NBER 0626, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Роберт П. Флуд і Пітер М. Гарбер, 1982 р. "Модель стохастичного переключення процесів", Міжнародні фінансові дискусійні документи 201, Рада керуючих Федеральної резервної системи (США).
  • Теруї, Н. та ван Дейк, Х. К., 1999. "Комбіновані прогнози з лінійних та нелінійних моделей часових рядів", Дослідницькі роботи Економетричного інституту EI ​​9949-/A, Університет Еразма в Роттердамі, Школа економіки Еразма (ESE), Економетричний інститут.
  • Н. Теруї та Герман К. ван Дейк, 2000. "Комбіновані прогнози з лінійних та нелінійних моделей часових рядів", Дискусійні документи Інституту Тінбергена 00-003/4, Інститут Тінбергена.
  • Чарльз Енгель, 1991. "Чи може модель перемикання Маркова прогнозувати обмінні курси?", Робочий документ з досліджень 91-04, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Чарльз Енгель, 1992 р. "Чи може модель перемикання Маркова прогнозувати курси валют?", Робочі документи NBER 4210, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Jansen, Eilev S. & Teräsvirta, Timo, 1995. "Тестування сталості параметрів і надвисокої екзогенності в економетричних рівняннях", Серія робочих документів SSE/EFI з економіки та фінансів 53, Стокгольмська школа економіки.
  • Sichel, D.E., 1988. "Асиметрія ділового циклу: глибший погляд", Статті 85, Принстон, Департамент економіки - Центр фінансових досліджень.
  • Даніель Е. Сіхель, 1989. "Асиметрія ділового циклу: глибший погляд", Серія робочих документів/Розділ 93 про економічну діяльність, Рада керуючих Федеральної резервної системи (США).
  • N. Gregory Mankiw & Jeffrey A. Miron & David N. Weil, 1987. "Коригування очікувань на зміну режиму: Дослідження заснування Федерального резерву", NBER Working Papers 2124, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Піл, Девід і Сарно, Люсіо і Тейлор, Марк Р, 2001. "Нелінійна реверсія середнього значення в реальних обмінних курсах: на шляху до вирішення головоломок паритету купівельної спроможності", CEPR Discussion Papers 2658, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Дональд В.К. Ендрюс і Вернер Плобергер, 1992 р. "Оптимальні тести, коли параметр неприємностей присутній лише за альтернативою", Дискусійні документи Фонду Коулза 1015, Фонд Каулза з економічних досліджень, Єльський університет.
  • Nathan S. Balke & Mark E. Wohar, 1997. "Нелінійна динаміка та паритет покритих процентних ставок", Working Papers 9701, Федеральний резервний банк Далласа.
  • Ротман, Філіп, 1988 р. "Подальші дані про асиметричну поведінку показників безробіття протягом ділового циклу", Робочі документи 88-23, Центр прикладної економіки К. В. Старра, Нью-Йоркський університет.
  • Роберт Вігфуссон, 1996 р. "Переключення між чартистами та фундаменталістами: підхід зміни режиму Маркова", Міжнародні фінанси 9602003, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Роберт Вігфуссон, 1996 р. "Переключення між чартистами та фундаменталістами: підхід зміни режиму Маркова", Робочі документи персоналу 96-1, Банк Канади.
  • Чарльз Енгель і Крейг С. Хаккіо, 1994 р. "Розподіл валютних курсів у EMS", робочі документи NBER 4834, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Чарльз Енгель і Крейг С. Хаккіо, 1994 р. "Розподіл курсів валют у СУО", Робочий документ з досліджень 94-03, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Ramsey, J.B. & Rothman, P., 1993. "Незворотність часу та асиметрія ділового циклу", Робочі документи 93-39, Центр прикладної економіки К. В. Старра, Нью-Йоркський університет.
  • Кеннет А. Фрут і Моріс Обстфельд, 1989 р. "Динаміка обмінного курсу в умовах стохастичних змін режиму: єдиний підхід", Робочі документи NBER 2835, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Фрут, Кеннет і Обстфельд, Моріс, 1991. "Динаміка курсу валют за стохастичних змін режиму: уніфікований підхід", Дискусійні документи CEPR 522, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Віктор Гінсбург та Ашер Тішлер та ІЗРАЕЛЬ Цанг, 1980 р. "Альтернативні методи оцінки двох моделей режимів: підхід математичного програмування", ULB Institutional Repository 2013/151081, ULB - Universite Libre de Bruxelles.
  • Кеннет А. Фрут і Моріс Обстфельд, 1989 р. "Стохастичне переключення процесів: деякі прості рішення", Робочі документи NBER 2998, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Дональд В.К.Ендрюс, 1990. "Тести на нестабільність параметрів та структурні зміни з невідомою точкою зміни", Дискусійні документи Фонду Коулза 943, Фонд Каулза для досліджень в галузі економіки, Єльський університет.
  • Клементс, Майкл Пі і Сміт, Джеремі, 1996. "Дослідження Монте-Карло щодо прогнозування ефективності емпіричних моделей Сетара", Серія наукових досліджень з економіки Уорвіка (TWERPS) 464, Університет Уоріка, Департамент економіки.
  • Clements, Michael P. & Krolzig, Hans-Martin, 1997. "Порівняння прогнозних показників ефективності перемикання Маркова та порогових авторегресивних моделей нас ВНП", Дослідження економічних досліджень 268771, Університет Уоріка - Департамент економіки.
  • Anindya Banerjee & Robin L. Lumsdaine & James H. Stock, 1990. "Рекурсивні та послідовні випробування гіпотези кореня та тенденції розбиття одиниць: теорія та міжнародні докази", NBER Working Papers 3510, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Джушан Бай, 1995 р. "Оцінка кількох перерв по одному", Робочі документи 95-18, Массачусетський технологічний інститут (MIT), Департамент економіки.
  • Лундберг, Стефан і Терасвірта, Тимо і ван Дейк, Дік, 2000. "Авторегресивні моделі з плавним переходом, що змінюються в часі", Серія робочих документів SSE/EFI з економіки та фінансів 376, Стокгольмська школа економіки.
  • Том Доан, "не датований". "THRESHTEST: процедура ЩУРІВ для проведення тесту Хансена на пробиття порогу", Статистичні компоненти програмного забезпечення RTS00210, економічний факультет Бостонського коледжу.
  • Gilles Dufrénot & Valérie Mignon & Anne Peguin-Feissolle, 2004. "Асиметрія ділових циклів та грошово-кредитна політика: подальше дослідження з використанням моделей MRSTAR," Post-Print halshs-00390154, HAL.
  • Крістофер Ф. Баум і Мустафа Каглаян та Джон Баркулас, 1998 р. "Нелінійне регулювання паритету купівельної спроможності в епоху після Бреттон-Вудса", Бостонський робочий документ з економіки 404., Департамент економіки Бостонського коледжу, переглянутий 16 листопада 1999.
  • Georges Prat & Remzi Uctum, 2007. "Переключення між процесами очікувань на валютному ринку: імовірнісний підхід з використанням даних опитування", halshs-00081586 після друку, HAL.
  • Andrew Ang & Geert Bekaert, 1998. "Режим перемикання процентних ставок", робочі документи NBER 6508, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Ендрю Дж. Філардо, 1993 р. "Фази ділового циклу та їх перехідна динаміка", Робочий документ з досліджень 93-14, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.

Цитати

Більшість пов’язаних предметів

  • Carlo Altavilla & Paul De Grauwe, 2005. "Нелінійність у співвідношенні між валютним курсом та його основами", Робочий документ CESifo Series 1561, CESifo.
  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2004. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Міжнародні фінанси 0411007, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2005. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Дослідницькі роботи з економіки Кіла KERP 2005/08, Центр економічних досліджень, Університет Кіл.
  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2005. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Макроекономіка 0507019, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Чунмін Юань, 2008. "Валютний курс та макроекономічні детермінанти: динаміка перехідного періоду, що змінюється в часі", Робочі документи Департаменту економіки UMBC 09-114, Департамент економіки UMBC, переглянутий 01 листопада 2009.
  • Чунмін Юань, 2008 р. "Прогнозування курсів валют: багатодержавна модель перемикання Маркова із згладжуванням", Робочі документи Департаменту економіки UMBC 09-115, Департамент економіки UMBC, переглянутий 01 листопада 2009.
  • Dufrénot, G. & Malik, S., 2010. "Зміна ролі динаміки цін на житло протягом ділового циклу", Робочі документи 309, Banque de France.
  • Мехмет Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?", Робочі документи 201230, Університет Преторії, Департамент економіки.
  • Мехмед Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?".
  • Ang, Andrew & Timmermann, Allan G, 2011. «Зміни режиму та фінансові ринки», Дискусійні документи CEPR 8480, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Ендрю Енг та Аллан Тіммерманн, 2011. "Зміни режиму та фінансові ринки", робочі документи NBER 17182, Національне бюро економічних досліджень, Inc.

Детальніше про цей товар

Статистика

Виправлення

Усі матеріали на цьому веб-сайті надані відповідними видавцями та авторами. Ви можете допомогти виправити помилки та упущення. Запитуючи виправлення, будь ласка, згадайте ручку цього елемента: RePEc: ris: actuec: v: 83: y: 2007: i: 4: p: 447-482. Див. Загальну інформацію про те, як виправити матеріал у RePEc.

З технічних питань щодо цього пункту або для виправлення його авторів, заголовка, реферату, бібліографічної інформації або інформації про завантаження звертайтесь: (Брюс Ширер). Загальні контактні дані провайдера: http://edirc.repec.org/data/scseeea.html .

Якщо ви є автором цього товару та ще не зареєстровані в RePEc, радимо зробити це тут. Це дозволяє зв’язати ваш профіль з цим елементом. Це також дозволяє прийняти потенційні посилання на цей пункт, щодо яких ми не впевнені.

Якщо CitEc розпізнав посилання, але не прив’язав до нього елемент у RePEc, ви можете допомогти з цією формою .

Якщо ви знаєте про відсутні елементи, що посилаються на цей, ви можете допомогти нам створити ці посилання, додавши відповідні посилання так само, як і вище, для кожного посилання на елемент. Якщо ви є зареєстрованим автором цього елемента, ви можете також перевірити вкладку "цитати" у своєму профілі служби авторів RePEc, оскільки деякі посилання можуть чекати підтвердження.

Зверніть увагу, що для виправлення різних служб RePEc може знадобитися кілька тижнів.