Економетрика моделей зміни режиму синтез-нарис

Автор

() (EconomiX - UPN - Університет Парижа Нантер - CNRS - Національний центр наукових досліджень)

економетрика

Анотація

Запропонована пропозиція

Завантажте повний текст від видавця

Інші версії цього товару:

  • Uctum, Remzi, 2007. "Економетрика моделей зміни режиму: синтез", L'Actualité Economique, Société Canadienne de Science Economique, vol. 83 (4), сторінки 447-482, грудень.

Список літератури, наведений в ІДЕАХ

  1. Джушан Бай і П'єр Перрон, 1998. "Оцінка та випробування лінійних моделей з безліччю структурних змін", Економетрика, Економетричне суспільство, вип. 66 (1), сторінки 47-78, січень.
  • Роберт Дж. Вілліс та Шервін Розен, 1978 р. "Освіта та самовідбір", робочі документи NBER 0249, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Гордон, С.Ф. і Філардо, А.Дж., 1993. "Тривалість ділового циклу", статті 9328, Лаваль - Recherche en Politique Economique.
  • Ендрю Дж. Філардо та Стівен Ф. Гордон, 1993 р. "Тривалість ділового циклу", Робочий документ з досліджень 93-11, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Том Доан, "не датований". "Програми RATS для тиражування моделей ESTAR Майкла-Нобай-Піла", Статистичні компоненти програмного забезпечення RTZ00113, економічний факультет Бостонського коледжу.
  • Роберт П. Флуд і Пітер М. Гарбер, 1981 р. "Модель стохастичного перемикання процесів", робочі документи NBER 0626, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Роберт П. Флуд і Пітер М. Гарбер, 1982 р. "Модель стохастичного переключення процесів", Міжнародні фінансові дискусійні документи 201, Рада керуючих Федеральної резервної системи (США).
  • Теруї, Н. та ван Дейк, Х. К., 1999. "Комбіновані прогнози з лінійних та нелінійних моделей часових рядів", Дослідницькі роботи Економетричного інституту EI ​​9949-/A, Університет Еразма в Роттердамі, Школа економіки Еразма (ESE), Економетричний інститут.
  • Н. Теруї та Герман К. ван Дейк, 2000. "Комбіновані прогнози з лінійних та нелінійних моделей часових рядів", Дискусійні документи Інституту Тінбергена 00-003/4, Інститут Тінбергена.
  • Чарльз Енгель, 1991. "Чи може модель перемикання Маркова прогнозувати обмінні курси?", Робочий документ з досліджень 91-04, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Чарльз Енгель, 1992 р. "Чи може модель перемикання Маркова прогнозувати курси валют?", Робочі документи NBER 4210, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Jansen, Eilev S. & Teräsvirta, Timo, 1995. "Тестування сталості параметрів і надвисокої екзогенності в економетричних рівняннях", Серія робочих документів SSE/EFI з економіки та фінансів 53, Стокгольмська школа економіки.
  • Sichel, D.E., 1988. "Асиметрія ділового циклу: глибший погляд", Статті 85, Принстон, Департамент економіки - Центр фінансових досліджень.
  • Даніель Е. Сіхель, 1989. "Асиметрія ділового циклу: глибший погляд", Серія робочих документів/Розділ 93 про економічну діяльність, Рада керуючих Федеральної резервної системи (США).
  • N. Gregory Mankiw & Jeffrey A. Miron & David N. Weil, 1987. "Коригування очікувань на зміну режиму: Дослідження заснування Федерального резерву", NBER Working Papers 2124, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Піл, Девід і Сарно, Люсіо і Тейлор, Марк Р, 2001. "Нелінійна реверсія середнього значення в реальних обмінних курсах: на шляху до вирішення головоломок паритету купівельної спроможності", CEPR Discussion Papers 2658, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Дональд В.К. Ендрюс і Вернер Плобергер, 1992 р. "Оптимальні тести, коли параметр неприємностей присутній лише за альтернативою", Дискусійні документи Фонду Коулза 1015, Фонд Каулза з економічних досліджень, Єльський університет.
  • Nathan S. Balke & Mark E. Wohar, 1997. "Нелінійна динаміка та паритет покритих процентних ставок", Working Papers 9701, Федеральний резервний банк Далласа.
  • Ротман, Філіп, 1988 р. "Подальші дані про асиметричну поведінку показників безробіття протягом ділового циклу", Робочі документи 88-23, Центр прикладної економіки К. В. Старра, Нью-Йоркський університет.
  • Роберт Вігфуссон, 1996 р. "Переключення між чартистами та фундаменталістами: підхід зміни режиму Маркова", Міжнародні фінанси 9602003, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Роберт Вігфуссон, 1996 р. "Переключення між чартистами та фундаменталістами: підхід зміни режиму Маркова", Робочі документи персоналу 96-1, Банк Канади.
  • Чарльз Енгель і Крейг С. Хаккіо, 1994 р. "Розподіл валютних курсів у EMS", робочі документи NBER 4834, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Чарльз Енгель і Крейг С. Хаккіо, 1994 р. "Розподіл курсів валют у СУО", Робочий документ з досліджень 94-03, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.
  • Ramsey, J.B. & Rothman, P., 1993. "Незворотність часу та асиметрія ділового циклу", Робочі документи 93-39, Центр прикладної економіки К. В. Старра, Нью-Йоркський університет.
  • Кеннет А. Фрут і Моріс Обстфельд, 1989 р. "Динаміка обмінного курсу в умовах стохастичних змін режиму: єдиний підхід", Робочі документи NBER 2835, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Фрут, Кеннет і Обстфельд, Моріс, 1991. "Динаміка курсу валют за стохастичних змін режиму: уніфікований підхід", Дискусійні документи CEPR 522, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Віктор Гінсбург та Ашер Тішлер та ІЗРАЕЛЬ Цанг, 1980 р. "Альтернативні методи оцінки двох моделей режимів: підхід математичного програмування", ULB Institutional Repository 2013/151081, ULB - Universite Libre de Bruxelles.
  • Кеннет А. Фрут і Моріс Обстфельд, 1989 р. "Стохастичне переключення процесів: деякі прості рішення", Робочі документи NBER 2998, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Дональд В.К.Ендрюс, 1990. "Тести на нестабільність параметрів та структурні зміни з невідомою точкою зміни", Дискусійні документи Фонду Коулза 943, Фонд Каулза для досліджень в галузі економіки, Єльський університет.
  • Клементс, Майкл Пі і Сміт, Джеремі, 1996. "Дослідження Монте-Карло щодо прогнозування ефективності емпіричних моделей Сетара", Серія наукових досліджень з економіки Уорвіка (TWERPS) 464, Університет Уоріка, Департамент економіки.
  • Clements, Michael P. & Krolzig, Hans-Martin, 1997. "Порівняння прогнозних показників ефективності перемикання Маркова та порогових авторегресивних моделей нас ВНП", Дослідження економічних досліджень 268771, Університет Уоріка - Департамент економіки.
  • Anindya Banerjee & Robin L. Lumsdaine & James H. Stock, 1990. "Рекурсивні та послідовні випробування гіпотези кореня та тенденції розбиття одиниць: теорія та міжнародні докази", NBER Working Papers 3510, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Джушан Бай, 1995 р. "Оцінка кількох перерв по одному", Робочі документи 95-18, Массачусетський технологічний інститут (MIT), Департамент економіки.
  • Лундберг, Стефан і Терасвірта, Тимо і ван Дейк, Дік, 2000. "Авторегресивні моделі з плавним переходом, що змінюються в часі", Серія робочих документів SSE/EFI з економіки та фінансів 376, Стокгольмська школа економіки.
  • Том Доан, "не датований". "THRESHTEST: процедура ЩУРІВ для проведення тесту Хансена на пробиття порогу", Статистичні компоненти програмного забезпечення RTS00210, економічний факультет Бостонського коледжу.
  • Gilles Dufrénot & Valérie Mignon & Anne Peguin-Feissolle, 2004. "Асиметрія ділових циклів та грошово-кредитна політика: подальше дослідження з використанням моделей MRSTAR," Post-Print halshs-00390154, HAL.
  • Крістофер Ф. Баум і Мустафа Каглаян та Джон Баркулас, 1998 р. "Нелінійне регулювання паритету купівельної спроможності в епоху після Бреттон-Вудса", Бостонський робочий документ з економіки 404., Департамент економіки Бостонського коледжу, переглянутий 16 листопада 1999.
  • Georges Prat & Remzi Uctum, 2007. "Переключення між процесами очікувань на валютному ринку: імовірнісний підхід з використанням даних опитування", halshs-00081586 після друку, HAL.
  • Andrew Ang & Geert Bekaert, 1998. "Режим перемикання процентних ставок", робочі документи NBER 6508, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Ендрю Дж. Філардо, 1993 р. "Фази ділового циклу та їх перехідна динаміка", Робочий документ з досліджень 93-14, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті.

Цитати

Більшість пов’язаних предметів

  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2004. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Міжнародні фінанси 0411007, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2005. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Дослідницькі роботи з економіки Кіла KERP 2005/08, Центр економічних досліджень, Університет Кіл.
  • Габріелла Легренці та Костас Мілас, 2005. "Нелінійні ефекти реального обмінного курсу на ринку праці Великобританії", Макроекономіка 0507019, Університетська бібліотека Мюнхена, Німеччина.
  • Чунмін Юань, 2008. "Валютний курс та макроекономічні детермінанти: динаміка перехідного періоду, що змінюється в часі", Робочі документи Департаменту економіки UMBC 09-114, Департамент економіки UMBC, переглянутий 01 листопада 2009.
  • Мехмет Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?", Робочі документи 201230, Університет Преторії, Департамент економіки.
  • Мехмед Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?".
  • Чунмін Юань, 2008 р. "Прогнозування курсів валют: багатодержавна модель перемикання Маркова із згладжуванням", Робочі документи Департаменту економіки UMBC 09-115, Департамент економіки UMBC, переглянутий 01 листопада 2009.
  • Ендрю Енг та Аллан Тіммерманн, 2011. "Зміни режиму та фінансові ринки", робочі документи NBER 17182, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
  • Ang, Andrew & Timmermann, Allan G, 2011. «Зміни режиму та фінансові ринки», Дискусійні документи CEPR 8480, C.E.P.R. Дискусійні роботи.
  • Dufrénot, G. & Malik, S., 2010. "Зміна ролі динаміки цін на житло протягом ділового циклу", Робочі документи 309, Banque de France.

Детальніше про цей товар

Ключові слова

Статистика

Виправлення

Усі матеріали на цьому веб-сайті надані відповідними видавцями та авторами. Ви можете допомогти виправити помилки та упущення. Запитуючи виправлення, згадайте ручку цього елемента: RePEc: hal: journl: halshs-00174034. Див. Загальну інформацію про те, як виправити матеріал у RePEc.

З питань технічного питання щодо цього пункту або для виправлення його авторів, заголовка, реферату, бібліографічної інформації або інформації про завантаження звертайтесь: (CCSD). Загальні контактні дані провайдера: https://hal.archives-ouvertes.fr/ .

Якщо ви є автором цього товару та ще не зареєстровані в RePEc, радимо зробити це тут. Це дозволяє зв’язати ваш профіль з цим елементом. Це також дозволяє прийняти потенційні посилання на цей пункт, щодо яких ми не впевнені.

Якщо CitEc розпізнав посилання, але не прив’язав до нього елемент у RePEc, ви можете допомогти з цією формою .

Якщо ви знаєте про відсутні елементи, що посилаються на цей, ви можете допомогти нам створити ці посилання, додавши відповідні посилання так само, як і вище, для кожного посилання на елемент. Якщо ви є зареєстрованим автором цього елемента, ви можете також перевірити вкладку "цитати" у своєму профілі служби авторів RePEc, оскільки деякі посилання можуть чекати підтвердження.

Зверніть увагу, що для виправлення різних служб RePEc може знадобитися кілька тижнів.