Просторова конометрія l; просторова автокореляція в моделях лінійної регресії - Персе

Le Gallo Julie. Просторова економетрика: просторова автокореляція в моделях лінійної регресії. В: Економіка та прогнозування, n ° 155, 2002-4. стор. 139-157.

просторова

139 Просторова економетрика: просторова автокореляція в моделях лінійної регресії

Завдання цієї статті - представити інструменти, необхідні для врахування просторової автокореляції, що визначається відсутністю незалежності між географічними спостереженнями, в рамках моделей лінійної регресії. Хоча часто припускають, що просторові дані, що спостерігаються в поперечному перерізі, є незалежними, це припущення рідко виправдане і натомість має систематично перевірятися. Тому, обговоривши різні способи моделювання просторової автокореляції, ми представляємо процедури оцінки та висновку, придатні для економетричних моделей, що явно включають цей ефект. Нарешті, ми пропонуємо загальний підхід, спрямований на тестування та врахування просторової автокореляції в емпіричній роботі.

(*) Latec UMR-CNRS 5118 Бургундський університет. E. листи: Джулі. Le-Gallo @ u-bourgogne. fr або jlegallo @ uiuc. осв

Автор вдячний К.Бомонту, Л.Бертінеллі, К.Ертуру, Ж.М.Гуріоту, М.С. Автор залишається виключно відповідальним за будь-які недоліки, які може містити цей текст.