Бакалаврський іспит WS 201314 - ЗРАЗОК РІШЕННЯ - Завантажити PDF безкоштовно

Кафедра статистики та емпіричних економічних досліджень, проф. Реджина Т. Ріфан, к.т.н. Бакалаврський іспит WS 2013/14 - ЗРАЗОК РІШЕННЯ Тема: Практика емпіричних економічних досліджень Експерт: професор Регіна Т. Ріфан, к.т.н. Попереднє зауваження: Кількість завдань: Оцінювання: Дозволені ресурси: Важливі примітки: Іспит складається з 5 завдань, які необхідно виконати. Збирається лише аркуш відповідей. Можна заробити максимум 90 балів. Максимальна кількість балів за кожне завдання подається в дужках. Це відповідає рекомендованому часу обробки завдання у хвилинах. Збір формул (додається до іспиту) Таблиці статистичних розподілів (додається до іспиту) Кишеньковий калькулятор Зарубіжний словник Якщо трапиться так, що статистичні таблиці, що входять до цього іспиту, не відображають бажаного значення ступенів свободи, вкажіть це та використовуйте найближчий Значення. Якщо трапляється, що необхідна інформація відсутня в розрахунку, вкажіть це та зробіть можливе припущення щодо відсутнього значення.

201314

23. Оцінювач ˆβ 1 для невідомого параметра β 1 у моделі y i = β 0 + β 1 x i + u i узгоджується, якщо X cov (x, u) = 0. b x зазвичай розподіляється. 1 c n. D plim (β 1) = ˆβ 1. 24. Наведено таку модель: y i = β 1 + β 2 x 1i + β 3 x 2i + β 4 x 3i + β 5 x 4i + u i. Один перевіряє H 0: β 2 0 a-подібний зв’язок між x та y, якщо a β 1> 0 та β 2 0. c β 1> 0 та β 2> 0. d β 1 0 та δ 2 0 та δ 2> 0. c β 2 0 і δ 2 = 0. 11

39. Ідеальної мультиколінеарності а можна уникнути, збільшивши обсяг вибірки. b зустрічається лише в моделях з двійковими змінними. c призводить до колінеарних параметрів. d X можна уникнути, залишивши пояснювальні змінні. 40. У моделі log-log log (y i) = β 0 + β 1 log (x i) + u a, R 2 не має значущого тлумачення. b, x можна визначити на інтервалі (, +). c умови порушення є гетероскедастичними. d X, β 1 інтерпретується як еластичність. 12-й