Пенсії та довгострокове зростання

зростання

Цифри

Пенсії та довгострокове зростання. Імітаційний тест

[стаття]

Бланше Дідьє. Пенсії та довгострокове зростання. Імітаційний тест. В: Економіка та прогнозування, n ° 105, 1992-4. стор. 1-16.

Пенсії та довгострокове зростання: симуляційний тест

Я дякую Андре Массону, Франсуа Лавітану та двом анонімним читачам журналу за їхні пропозиції. Я залишаюсь виключно відповідальною за будь-які помилки або спрощення, які можуть залишитися.

Економіка та прогнозування

Ця стаття пропонує додатковий внесок у дискусію щодо майбутнього пенсійних систем. За останні роки було запропоновано численні кількісні проспективні дослідження, що стосуються французької пенсійної системи. До них належать Cendron (1985), Malabouche (1987a і b), Vernière (1990a і b), Cornilleau and Sterdyniak (1991) або навіть Hamayon (1991). Ці тести уникають спрощеного демографічного детермінізму, включаючи для цього певну кількість додаткових економічних параметрів (активність, безробіття, продуктивність). Але еволюція цих параметрів, як правило, трактується як екзогенна. Ми не визначаємо кількісно, ​​яким чином економічні змінні та поведінка можуть змінюватися під одночасним впливом старіння населення та реформ, які будуть проведені, щоб спробувати боротися з цим.

З іншого боку, ми можемо передбачити набагато точніше моделювання, яке прагне максимально ендогенізувати реакції на довгострокові демо-економічні зміни. У цьому відношенні є два шляхи. Або розширити звичайні макроекономічні моделі на довгострокову перспективу, але вони навряд чи були розроблені для цього (Deleau, Le Van and Malgrange, 1988). Або, враховуючи, що довгострокова перспектива є доволі неокласичною, покладайтеся на обчислювальні моделі загальної рівноваги (Megc), засновані на двох припущеннях про ідеальну рівновагу всіх ринків та сильно раціональної поведінки агентів (життєвий цикл моделі із заповітом, домогосподарства). Робота в цьому напрямку нещодавно була запропонована для французької системи (Cazes, Chauveau, Le Cacheux and Loufir, 1992). Ми також будемо посилатися на Ауербаха, Котлікова, Хагемана та Ніколетті (1990), а також на Шуберта та Летурнеля (1991), які пропонують ще один приклад застосування Мегк до французького контексту.

Між цими двома крайнощами ми пропонуємо тут проміжний ступінь демо-економічної інтеграції, беручи звичайні демографічні перспективи з точки зору виходу на пенсію та доповнюючи їх невеликою моделлю економічного зростання типу Солоу. Отже, існує обмежена кількість ендогенних економічних змінних: капіталомісткість, факторні винагороди, тимчасовий дисбаланс безробіття. Це зменшення амбіцій не заважає виділяти певні основні моменти. Спочатку модель була побудована для порівняння реакції фінансування та розподілу на демографічні зміни. Поточна ідея полягає в тому, що прямо чи опосередковано на дві системи впливають одночасно демографічні зміни, оскільки в обох випадках пенсії виплачує працездатне населення. Це правда, але лише до певного моменту. Спробуємо подивитися, як. Друге застосування моделі стосуватиметься іншого основного типу реформ, який, як правило, вирішується для вирішення проблем