Актуарна школа Що таке актуарій

Вступ

Що таке актуарій? Це поширене запитання, на яке відповідь може приймати різні форми, оскільки не існує єдиного визначення, незалежного від часу та регіону. Тому ми пропонуємо вам різні визначення, щоб проілюструвати в різних аспектах, що таке актуарій і що він робить.

школа

Відповіді зі словників

Перш ніж запропонувати більш розгорнуту відповідь, давайте розглянемо, що говорить словник Le Petit Robert. Ми дізнаємось, що актуарій є професіоналом, спеціалістом з актуаріїв (1872, англійська «aktuar», від латинської «actuarius», стенограф, писар, відповідальний за хвилини, від «actum»). Однак сучасна актуарна наука не має нічого спільного зі стенографією! Цей самий словник актуарну науку описує так: "техніка, що застосовує статистичні методи та обчислення ймовірностей для фінансових операцій, страхування, забезпечення та амортизації. ".

Англійський словник "Харрап" 21 століття визначає актуарія як того, хто розраховує страхові ризики та дає поради страховим компаніям тощо. щодо встановлення премій.

Це дає нам гарну ідею і трохи «заспокоює», не виявляючи, однак, повного значення того, що актуарна наука є в Канаді.

Визначення професійних органів

Відвідування веб-сайтів різних північноамериканських актуарних організацій дозволяє нам знайти додаткові пояснення та визначення того, що таке актуарій.

Таким чином, Канадський інститут актуаріїв (ЦРУ, веб-сайт: www.actuaries.ca) пропонує нам таке визначення:

«Актуарії - це професіонали в бізнесі, які застосовують математику до фінансових проблем. Актуарії використовують свої спеціалізовані знання з фінансової математики, статистики та теорії ризиків для вирішення конкретних проблем:

  • страхові компанії (довічні та нежитлові);
  • пенсійні плани;
  • контролюючі органи;
  • соціальні програми;
  • індивідуальна.

Актуарії володіють гарною діловою хваткою, креативом застосовувати свою освіту та досвід для інноваційних рішень нових проблем та навичками спілкування, необхідними для переконання колег та клієнтів. Вони допомагають людям краще підготуватися до майбутнього, зменшуючи пов'язані з цим ризики:

  • пенсіонер;
  • до хвороби;
  • інвалідність;
  • Безробітні;
  • пошкодження майна та втрата майна;
  • інвестиції;
  • до передчасної смерті;
  • до занадто довгого життя.

Визначення наголошує на характеристиці актуарія як професіонала на перехресті прикладної науки (математики, статистики), фінансів та ділового світу. Ці знання застосовуються для вирішення проблем, пов’язаних із існуванням фінансових ризиків, які зачіпають великі верстви населення.

Це визначення вже розширює класичне визначення актуарія як "особи, яка обчислює страхові внески", що є лише однією з аспектів актуарних завдань.

Товариство актуаріїв - це міжнародна освітня, дослідницька та професійна організація, що базується в США (SOA, веб-сайт: www.soa.org). SOA відповідає за актуарні тренінги та дослідження у сферах, пов'язаних із ризиками страхування життя, пенсійними планами, груповим страхуванням та фінансовими ризиками. Бачення SOA полягає в тому, щоб актуарій був визнаний провідним професіоналом у моделюванні та управлінні фінансовим ризиком та непередбачуваними подіями.

Актуарне товариство потерпілих - міжнародна актуарна організація, яка також базується в США, яка спеціалізується на застосуванні актуарної науки до загального страхування або I.A.R.D. (CAS, веб-сайт: www.casact.org). Дві організації SOA та CAS створили веб-сайт, що просуває актуарську професію www.beanactuary.org.

Останній сайт містить визначення актуарію, яке можна перекласти таким чином: "Актуарії - це експерти, які оцінюють ймовірність майбутніх подій, творчо розробляють заходи для зменшення ймовірності несприятливих подій та зменшення впливу несприятливих подій, що відбуваються .... Актуарії - це найкращі професіонали у пошуку способів управління ризиками. "

Сучасне визначення актуарію

У світлі цих різних визначень ми пропонуємо вам наступну версію сучасного визначення актуарія.

Актуарій - це професіонал, який спеціалізується на аналізі, моделюванні та управлінні фінансовими наслідками, що виникають внаслідок невизначених подій (або ризиків).

До цього короткого визначення ми можемо додати пояснення, щоб краще зрозуміти, що це означає на практиці.

Випадкові події, ймовірності та фінансові наслідки

Визначені вище визначення часто посилаються на використання актуарієм ймовірностей та статистичних даних. Почнемо з наведення декількох прикладів невизначених подій:

  • час смерті людини;
  • річна сума позовів про медичне обслуговування або короткострокове страхування від інвалідності;
  • кількість претензій та загальна кількість претензій, що виникають внаслідок використання транспортного засобу;
  • вплив пожежі на майно.

Ці випадкові події можуть мати фінансові наслідки для окремої людини, членів її сім'ї або для компанії. Аналіз та лікування цих фінансових ризиків складає стрижень професійної роботи актуарія.

Програма фінансового забезпечення

Передача ризику від фізичної особи до групи (об'єднання ризиків) здійснюється шляхом створення програми фінансового забезпечення: вона має форму страхового полісу (наприклад, страхування життя або страхування житла), пенсійного плану або створення закон (приклади: закон про страхування ліків за рецептом, закон про пенсійний план Квебеку).

Актуарій бере участь у розробці програми фінансового забезпечення. Він встановлює витрати (премія або внесок, залежно від обставин) залежно від рівня наданих послуг (застрахований капітал страхування життя, гарантії від автомобільного страхового полісу, пільги, передбачені законодавством). Він повинен вибрати припущення та методи, що використовуються для його роботи, враховуючи багато економічних та демографічних факторів. Він інформує зацікавлені сторони про фактори, які матимуть вплив на подальший розвиток витрат. Він періодично переглядає теперішню вартість зобов’язань, що випливають із програми безпеки (актуарні зобов’язання поліса, актуарне забезпечення пенсійного плану).

Потім під час цієї вправи він вказує фінансовий стан програми на дату оцінки (надлишок або дефіцит, прибутковість ділової лінії страхової компанії) та те, як відбулася зміна стану здоров'я. Програма з часу останньої оцінки (аналіз досвіду). Ці результати впливають на встановлення майбутнього ціноутворення на цю саму програму або на інші схожі програми.

Необхідні знання та професійні звання

За цим довгим переліком завдань, які потрібно виконати, можна краще оцінити те, що робить актуарій, і знання, які йому потрібні. Він використовує ймовірність та статистику для моделювання фінансових ризиків. Знання фінансової математики та актуарної математики є важливими для його роботи. Моделювання ризиків вимагає знання програмування та, можливо, використання статистичного програмного забезпечення. Імітація фінансового досвіду програми, обчислення зобов’язань або ціноутворення - завдання, що вимагають використання комп’ютера: актуарію, природно, повинно бути комфортно в середовищі, яке дозволяє йому застосовувати моделі, складені з математичних формул, до статистичних даних.

Актуар також повинен розуміти економічне, фіскальне, правове та соціальне середовище, в якому встановлюються програми передачі ризику. Навчання актуарія прищеплює йому основи у відповідних галузях компетенції, а також навички спілкування, щоб мати змогу донести свої результати до різних аудиторій.

Навчання актуарію також включає вивчення професійних іспитів, які проводяться SOA та CAS. Тому складання тривалої серії іспитів вимагає звання асоційованого або співробітника будь-якої з цих асоціацій. Звання стипендіата Канадського інституту актуаріїв отримується шляхом отримання звання стипендіата SOA або CAS, крім задоволення вимог щодо досвіду роботи та вимог до роботи канадця. Ці іспити можуть бути складені частково під час університетської підготовки, але продовжуватимуться протягом перших років професійної практики.

Професійні стандарти

Ця актуарна робота повинна виконуватися відповідно до професійних стандартів. Тому актуарій є професіоналом з науковою підготовкою (головним чином у галузі прикладної математики), який, як правило, працює у фінансовому та страховому секторах. Фінансова безпека великої кількості людей, а також прибутковість чи фінансовий стан великих компаній залежать від доброчесності та рівня професіоналізму актуарія.

Висновок

Коротше кажучи, актуарій може бути визначений менеджером з невизначеності, архітектором або інженером програм фінансового забезпечення, професіоналом у моделюванні фінансових ризиків. Підсумовуючи, ми повторюємо запропоноване вище визначення: актуарій - це професіонал, який спеціалізується на аналізі, моделюванні та управлінні фінансовими наслідками, що виникають внаслідок невизначених подій.

Це дає ширший вимір, ніж старе визначення "особа, яка обчислює страхові внески": актуарій насправді знаходиться не лише у страхових компаніях, але і в різних організаціях та контекстах, де його навички кількісні та якісні високо оцінюються.