Хвилі Елліотта та золоте співвідношення механізмів фінансового ринку

Хвилі Елліотта

По-перше, давайте пройдемо просту вправу, для якої ви знайдете результати в кінці цієї статті: нижче ви знайдете графіки цін на акції фінансових ринків, скорочених на дату, спробуйте спрогнозувати продовження їх розвитку, базуючись лише на графіки у вас перед собою:
Нижче наведена ціна на сиру нафту BRENT до 12/19, як ви думаєте, як вона згодом виглядає? ?
Запитайте себе наступним чином: як це розвивається протягом тижня? Понад місяць? Більше одного року ?

золоте

Щоб переглянути результат, якщо ви нетерплячі, перейдіть до кінця статті.
Хвилі Елліотта матеріалізуються наступним чином:

Основою теорії Елліотта є те, що ціни на фінансових ринках рухаються природною, впорядкованою, циклічною та повторюваною логікою. Таким чином, фінансові ринки запозичують природні та спостережувані явища скрізь навколо нас у нашому реальному середовищі. Зараз доцільно в цьому сенсі вивчити теорію "золотого перерізу".

Золотий перетин

Золотий перетин, теоретизований математиком Фібоначчі, також називають "божественною пропорцією", що є чудовим свідченням концепції. Це частка, яка розглядається як ідеальна, присутня в природі і яка б пояснювала, наприклад, симетрію крил метелика або ідеальну спіраль на панцирі равликів, у структурі квітів з розташуванням листя або їх насіння тощо.

Цей золотий перетин також використовується в художній галузі, зокрема, багатьма успішними художниками, такими як Жан Фуке. Завдяки своїй всюдисущості в нашому оточенні, людський мозок, ймовірно, чутливий до золотого перерізу, оскільки він представляє геометричну гармонію і може представляти себе як емоційний комфорт для людини, оскільки він має передбачуваний характер, природний і відомий.

Відповідно до теорії Елліотта, золотий перетин, таким чином, також матиме наслідки для фінансових ринків.
Золотий перетин (1,618) знаходить математик, який стоїть за цією теорією, створюючи послідовність - послідовність Фібоначчі. Ця послідовність має циклічний характер: усі її номери, крім перших двох (1, 1), дорівнюють сумі двох попередніх цифр послідовності. Таким чином, логічна послідовність перших двох цифр дорівнює 2. Тоді маємо: 3, 5, 8, 13, 21 тощо.
Пізніше відбулося нове відкриття: кожне число, поділене на попереднє, крім перших двох знову, дає результат 1,618, нашого знаменитого золотого числа.
На фінансових ринках, простіше кажучи, за фазою зростання відбуватиметься фаза пропорційної корекції, дотримуючись цього відомого принципу золотого перетину. Таким чином, бичача фаза 10 днів буде супроводжуватися фазою зниження 10/1,618 = 6 днів. Якщо наша бичача фаза представляла 10% збільшення, фаза корекції буде представляти 10/1.618 = 6,18%.

Отже, фінансові ринки мають циклічний вимір, як і багато інститутів та гуманітарні науки, оскільки ними керують переважно люди, додавання їхньої поведінки і, отже, функціонування їхнього мозку, який сам працює циклічно. Цикли сну та неспання, наприклад, емоційні цикли тощо. Тому слід зазначити, що фінансові ринки мають цю характеристику, характерну для людей, і що людський мозок здатний ідентифікувати ці ринки. Більше ніж важливо, щоб дослідження рухались у цьому напрямку, особливо дослідження з нейропсихології, неврології та теорії прийняття рішень.

Тому теорія Елліотта викликає цілком конкретні цикли розвитку на фінансових ринках. Людський мозок потенційно може бути пристосований до цієї гармонії, як ми раніше припускали, і тому несвідомо здатний зрозуміти еволюцію фінансових ринків. Звичайно, це виключає будь-який фундаментальний аналіз, який не стосується простого руху цін механічно на ринках, коли насправді "випадкові" події можуть впливати на ціну активів.
Якщо золотий перетин, присутній як у природі, так і в мистецтві, є пояснювальним фактором успіху художнього твору, чи може він пояснити певну чутливість людського мозку до цієї "божественної пропорції?"? " Чи може людський мозок бути таким чутливим до еволюції цін на фінансових ринках і здатний відчувати механізми еволюції на цих ринках або навіть інстинктивно передбачати їх у майбутньому? ?
Усі ці питання цікаво задати, особливо в контексті досліджень інновацій та штучного інтелекту, які можуть бути використані для прийняття рішень, наприклад, на фінансових ринках.

Цю статтю написав @financesdvpt.

[1] Графік взято з веб-сайту Boursorama: https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/8xBRN/

[2] Рисунок взято з веб-сайту курсу ABC: https://www.abcbourse.com/apprendre/13_elliott1.html

[3] Представлення від photo-paysage.com

Результат еволюції ціни на бренд: Чи передбачали ви майбутній рух? ?