Як підтвердити тенденцію за допомогою простого ковзаючого середнього

Наступна стаття присвячена простому ковзаючому середньому (коротше SMA). Цей показник дуже різним чином допомагає вам, наприклад, у виявленні та підтвердженні ринкових тенденцій на фінансових ринках. Як так званий індикатор, що слідує за трендом, індикатор SMA є універсальним інструментом, з яким повинен бути знайомий кожен трейдер. Але давайте почнемо спочатку і спершу з’ясуємо питання: що таке просте ковзне середнє?

Визначення простої ковзної середньої

Проста ковзна середня - найпростіша форма ковзної середньої. Ковзне середнє завжди обчислюється для певного періоду. Значення показника SMA постійно повторно визначається, так що найдавніші дані не враховуються при розрахунку.

Простий розрахунок ковзної середньої

Проста ковзна середня розраховується наступним чином:

Зазвичай для розрахунку показника SMA використовується ціна закриття періоду. У наведеному нижче прикладі це торговий день.

Припустимо, що ми хочемо розрахувати показник SMA з періодом 10. У наступній таблиці ви можете побачити фіктивні ціни закриття за останні десять днів.

Кількість періодів простої ковзної середньої становить 10 (n = 10). Точний розрахунок простого ковзаючого середнього відповідно нескладний і виглядає так:

Сума цін на закриття = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

Таким чином, просте ковзне середнє має значення 242/10 = 24,2.

На наступний день перше значення, в даному випадку 24, випадає з розрахунку, поки додається остання ціна закриття. Таким чином, значення простої ковзної середньої змінюється з часом, що також призвело до терміну "ковзання".

Ковзаюче середнє використовується як показник дуже давно. Індикатор використовувався багатьма аналітиками ще до того, як комп’ютери зробили для вас арифметику. У той час, звичайно, простий розрахунок ковзної середньої ще повинен був виконуватися вручну, що означало величезний обсяг роботи протягом більш тривалого періоду часу. Тому робота була зосереджена більше на розрахунках, ніж на розгляді показника. Однак, маючи сучасний рівень техніки, ви можете повністю зосередитись на торгівлі, і розрахунок здійснюється автоматично в MetaTrader.

Використання простого ковзного середнього показника в MetaTrader

Як і більшість інших типів розрахунків ковзної середньої, показник вже включений у MetaTrader 4 та MetaTrader 5 за замовчуванням. SMA можна знайти в списку індикаторів у Навігаторі. Там ним керують у папці тенденцій, як показано на наступному малюнку.

Джерело: MetaTrader 5, Індикатор ковзного середнього

Як бачите, платформа MetaTrader пропонує не лише метод обчислення ковзного середнього. На даний момент, однак, ми дотримуємося простої ковзної середньої і тому вибираємо метод "Простий". Тоді для показника SMA ми повинні вирішити, який параметр періоду використовувати, чи відображати його (Shift) і на основі якої ціни (Застосувати до) Розрахунок слід робити.

Чим більше періодів буде враховано при розрахунку простого ковзного середнього, тим більш громіздким він буде в торгівлі. І навпаки, звичайно, чим менша установка періоду, тим швидше вона буде реагувати на зміни.

В ідеалі встановлення періоду вибирається таким чином, що з одного боку короткочасні коливання цін фільтруються, але, з іншого боку, індикатор все одно реагує настільки швидко, що сигнали надходять швидко. Звичайно, швидкий показник SMA також можна порівняти з повільним, але до цього ми повернемось детальніше пізніше.

Переміщення SMA - це досить неважлива обстановка для початківців. Позитивне значення у полі введення зміщує просту ковзну середню вправо на осі часу, негативне - вліво. Однак доцільно використовувати параметр за замовчуванням 0 для першого використання.

У полі введення "Застосувати до" є сім різних варіантів:

1. Закрити
2. відчинено
3. Високий
4. Низький
5. Середня ціна ((висока + закрити)/2)
6. Типова ціна ((висока + низька + закрити)/3)
7. Зважене закриття ((Високий + Низький + Закрити + Закрити)/4)

У стандартному режимі проста ковзаюча середня обчислюється на основі відповідних цін на закриття. При виборі методу розрахунку, звичайно, допомагає лише невелике експериментування, оскільки воно має відповідати вашим власним торговим операціям.

На наступному зображенні показаний 1-годинний графік валютної пари GBP/USD з доданим 50-періодовим SMA.

Джерело: Графік H1 MetaTrader 5 GBPUSD, діапазон даних: з 14 серпня 2019 року по 20 серпня 2019 року, доступ 20 серпня 2019 року. Зверніть увагу: минулі результати не є орієнтиром на майбутні результати і не є надійним показником майбутньої ефективності.

Проста ковзна середня в першу чергу показує основну тенденцію. Короткочасні спалахи в ході курсу тут уже не такі значні. На наведеному вище рисунку, дивлячись на SMA, тенденцію до зростання можна помітити більш чітко, хоча цінова тенденція демонструє висхідні та низхідні тенденції. Поки ця тенденція зберігається, цінова тенденція більшу частину часу залишається вище показника SMA. Це призводить до деяких підходів до того, як просту ковзну середню можна використовувати в торгівлі:

1. Сигнал на покупку - це коли SMA перетинає цінову тенденцію вгору.
2. Підтвердження тенденції дійсне до тих пір, поки ціна вказана вище ковзного середнього.

Вірно і зворотне: якщо цінова тенденція перетинає показник SMA вниз, це призводить до сигналу продажу, і тренд підтверджується до тих пір, поки ціна залишається нижче SMA.

Тепер давайте перейдемо до практичного застосування простої ковзної середньої як частини стратегії ковзної середньої.

Проста стратегія ковзаючого середнього: перетин двох показників SMA

Ця торгова стратегія - це проста стратегія, що слідує за тенденціями. На наведеному малюнку використано лише ковзну середню за 50 періодів. В якості альтернативи можна використовувати два індикатори SMA, які генерують сигнал, як тільки швидший індикатор перетинає повільніший.

Основою цієї стратегії ковзаючого середнього є те, що майбутній напрямок ціни визначається напрямком, в якому швидше ковзаюче середнє перетинає повільніше. Як приклад, припустимо, що швидший із двох показників обчислюється за період 20 періодів, а повільніший - за 50 періодів. Якщо SMA періоду 20 перетинає SMA періоду знизу вгору, це сигнал купівлі. Однак, якщо 50 пробито на 20 вниз, це сигнал про продаж.

Це ґрунтується на припущенні, що подальший розвиток ринку буде слідувати зазначеній тенденції. Це прогностична модель. Це також є слабкою стороною стратегії ковзання середнього рівня, оскільки погляд у дзеркало заднього виду ускладнює передбачення подальшого напрямку розвитку ринків. Проте це ефективний інструмент, якщо ви усвідомлюєте той факт, що це лише можливість. Ринок може зробити і навпаки.

Іншим важливим питанням є те, які історичні дані беруться до уваги. Чи слід вважати всі історичні дані доречними або краще використовувати лише найсвіжіші дані? Просте ковзне середнє також може бути тут корисним, оскільки середнє значення ціни враховується протягом певного періоду часу, а найдавніші дані постійно замінюються останніми.

Звичайно, показана торгова стратегія може бути доповнена іншими показниками в MetaTrader. Одна з можливостей - використовувати індикатор SMA як фільтр тенденцій, тоді як інший індикатор забезпечує сигнали. Наприклад, канал Келтнера може служити генератором сигналу, оскільки за допомогою цього індикатора прорив через канал можливий лише до тих пір, поки він відповідає напрямку простої ковзної середньої.

Канал Келтнера є одним із багатьох інструментів, які включені до версії MetaTrader Supreme Edition. Supreme Edition для MT4 або MT5 - це плагін для MetaTrader, який доповнює базову версію багатьма функціональними можливостями. Завантажити плагін легко - і найкраще, це абсолютно безкоштовно для вас на Admiral Markets.

Проста ковзна середня та експоненціальна ковзна середня

Як було продемонстровано раніше, на платформі MT4 можна використовувати кілька типів ковзної середньої. Найпоширенішими є проста (SMA) та експоненціальна ковзна середня (EMA). Хоча індикатор SMA не виконує жодного зважування, і всі дані включаються до розрахунку рівними частинами, ситуація з EMA інша. EMA надає більшої ваги останнім даним. Як результат, показнику приділяється більша увага при простому ковзному середньому розрахунку.

Метод, використовуваний для розрахунку ковзної середньої, показує, що вона є показником відставання: ковзна середня реагує на зміну ціни на ринку з певною затримкою. Тому основним завданням ковзної середньої є підтвердження тенденцій. Середньозважені середні показники - як індикатор EMA - намагаються компенсувати цю млявість, надмірно зважуючи останні дані.

Ваговість даних експоненційно зменшується з віком, від чого і походить назва показника. Причиною цього є припущення, що останні зміни руху цін мають вищу актуальність для майбутнього розвитку цін. Однак швидша реакція на останній ціновий розвиток супроводжується тим недоліком, що короткочасний рух цін не згладжується так сильно, як за показником SMA.

Якщо порівняти дві ковзні середні між собою, швидко стає зрозумілим, що вони відрізняються лише в декількох деталях. Звичайно, важливо знати, яка різниця в методах розрахунку, але на практиці важливо спробувати обидва показники. Це єдиний спосіб з’ясувати, яка ковзна середня величина найкраще відповідає вашому стилю торгівлі. Для цього доступний безкоштовний демо-рахунок на Admiral Markets, щоб ви могли безпечно протестувати всі показники та різні стратегії ковзного середнього.

Нарешті, про просте ковзне середнє

Просту ковзну середню можна легко використовувати як індикатор тенденції на всіх ринках та для всіх товарів. Будь то на фондовому, валютному або майбутньому ринку, Проста ковзаюча середня може показати основний напрямок тенденції. Це корисний інструмент, який можна використовувати як фільтр та генератор сигналів. Крім того, завдяки своєму нескладному методу розрахунку його легко зрозуміти і, отже, легко застосувати у власній торгівлі.

Вас також можуть зацікавити:

Цей матеріал не є і не повинен трактуватися як інвестиційна порада, рекомендація чи запрошення будь-якого виду операції з будь-яким фінансовим інструментом. Зверніть увагу, що статті, подібні до цих, не є надійними прогнозами поточного чи майбутнього розвитку подій, оскільки обставини можуть змінитися в будь-який час. Перш ніж робити будь-які інвестиції, вам слід проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, щоб переконатися, що ви належним чином розумієте та оцінюєте пов'язані ризики.

---