Оцінка моделей ARMA із періодичними змінами режиму - науково-пряма

Зверніть увагу, що Internet Explorer версії 8.x не підтримується з 1 січня 2016 року. Для отримання додаткової інформації зверніться до цієї сторінки підтримки.

arma

Завантажити PDF Завантажити

Математичні звіти

Додати до Менділі

резюме

У цій примітці розглядається оцінка моделей ARMA із залежними від часу коефіцієнтами. Ми вивчаємо моделі з періодичними, але неперіодичними змінами режиму. Наведено умови збіжності та асимптотичної нормальності двох рядів оцінювачів найменших квадратів. Ці умови чітко визначені для моделей зміни режиму Маркова. Цитувати цю статтю: C. Francq, A. Gautier, C. R. Acad. Наук. Париж, сер. I 339 (2004).

Анотація

У цій примітці розглядається оцінка змінних у часі моделей ARMA. Ми зосереджуємося на моделях із періодичними, але неперіодичними змінами режиму. Наведені умови, що забезпечують узгодженість та асимптотичну нормальність двох послідовностей оцінювачів найменших квадратів. Ці умови стають явними, коли процес, породжений режимом, є ланцюгом Маркова. Цитувати цю статтю: C. Francq, A. Gautier, C. R. Acad. Наук. Париж, сер. I 339 (2004).

Попередній стаття у випуску Далі стаття у випуску