Теорія економетричного моделювання та її застосування - Персе

Міттра Сід. Теорія економетричного моделювання та її застосування. У: Revue économique, том 19, n ° 2, 1968. pp. 209-236.

ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ * ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Вступ

Ера комп’ютерів, подібно до епохи атомної зброї чи досліджень космосу, безумовно відкрилася -1. Хоча зараз це загальновизнаний факт, менш загальновизнаним є те, що дуже швидкі електронні комп'ютери значно збагачують область кількісних досліджень в економіці. Більш конкретно, електронні комп’ютери роблять можливим швидкий прогрес у трьох галузях економіки, а саме: регресійному аналізі, аналізі вводу-виводу та лінійному програмуванні, а не лінійному. Зростаюче розуміння динамічної природи комп’ютерів, крім того, призвело до розвитку найновішої техніки, яку в сучасній літературі зазвичай називають «комп’ютерне моделювання». Однак, оскільки він охоплює моделювання, а також економетричні методи, ми вважаємо за краще називати його методом "економетричного моделювання".

Метою цієї статті є пояснити механізм симуляційних методів, а потім зробити критичне дослідження його теперішньої та майбутньої ролі в сучасних економічних теоріях.

У тексті, сформованому на симуляторі та економетриці, я хотів би подякувати доктору Остіну Хоггатту з Каліфорнійського університету, який заохочував писати цю статтю і чиї відверті критичні зауваження та пропозиції значно покращили його презентацію. Едвард Ван Сламбрук також люб'язно прочитав всю рукопис, і я вдячний його за виправлення кількох помилок, я також повинен згадати багато збагачувальних розмов, які я мав з доктором Рональдом Артлом (Університет Гетеборгу, Швеція), а також кількома членами Школи ділового менеджменту Каліфорнійського університету в Берклі. Дякую Фредеріку Бальдерстону, директору Центр досліджень управління Каліфорнійського університету, за рекомендацією якого Рада з досліджень соціальних наук фінансово підтримала цю тезу

---