Банки повинні зміцнювати "свою норму капіталу в часи сильного зростання"
Трибуна
Інженер-консультант у Gfi Informatique
Поліна Гаврилова (інженер-консультант Gfi Informatique)
Банківська реформа "Базель III" встановлює нові вимоги до капіталу для банків, яким повинна відповідати антициклічна подушка, пояснює економіст Поліна Гаврилов.
Опубліковано 24 січня 2017 10:29 - Оновлено 24 січня 2017 10:59 Час читання 3 хв.
- Спільний доступ
- Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
- Спільний доступ вимкнено Надіслати електронною поштою
- Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
- Спільний доступ вимкнено Спільний доступ вимкнено
Стаття зарезервована для передплатників
Поліна Гаврилова, інженер-консультант (Gfi Informatique), спеціаліст з фінансової та регуляторної звітності
Останніми роками фінансова криза показала, що втрати в банківському секторі можуть досягати великих сум під час економічного спаду. Тому для банків важливо ще більше зміцнювати свою норму капіталу в часи сильного зростання.
У цьому їм допомагає новий інструмент: антициклічна подушка (CCB - «антициклічний буфер капіталу»), регулятивна зміна, накладена Європейським банківським органом (ЄБА), яка набула чинності в січні 2017 року після так званої угоди ". Базель III". Це регульована ставка щокварталу і встановлюється уповноваженим органом влади в кожній європейській державі. Отже, "Базель III" посилює макропруденційну логіку з метою стабілізації всієї фінансової системи.
Захисний матрац, в якому можна залучати власний капітал
ЦКБ хоче бути захисним матрацом, що штовхає банки до поведінки коника, а не мурахи. У періоди зростання банки годуватимуть цю подушку. У разі спаду вони можуть залучати власні кошти.
Конкретно, ЦКБ - це ставка від 0% до 2,5%. Розраховане на основі варіації співвідношення між кредитом та валовим внутрішнім продуктом (ВВП), воно закріпить вимогу власного капіталу, встановлену Базельськими угодами на рівні 8%. У кожній європейській державі призначається орган, який встановлює цю ставку ЦКБ.
У Франції це Вища рада з фінансової стабільності (HCSF). Ця гнучка ставка може змінюватися кожного кварталу та в кожній країні залежно від змін ризику. Зіткнувшись з високим ризиком, ставка буде збільшена, і кожен банк матиме 12 місяців для виконання. Зіткнувшись зі зниженим ризиком, він буде зменшений, і рішення набере чинності без зволікань.
Європейська рада з системних ризиків (ESRB) рекомендує призначеним органам враховувати різні показники при встановленні ставки ЦКБ, такі як ціни на нерухомість, зміни в кредиті, баланси банків, вага боргу з приватного сектору тощо.
Від мікропруденційного підходу до макропруденційного
У разі кризи капіталу ЦКБ призводить до реагування на систему, оскільки капітал є проциклічним. Коли все йде добре, вони заохочують фінансовий розвиток, ризики низькі та прибуток. Однак, коли нічого не відбувається, вони посилюють явище спаду. Ризики зростають, ринки обережні, фінансування обмежене.
Вам потрібно прочитати 49,32% цієї статті. Решта призначена лише для абонентів.
Читання Світ триває на іншому пристрої.
Ви можете читати Світ на одному пристрої за раз
Продовжуйте читати тут
Це повідомлення з’явиться на іншому пристрої.
Тому що хтось інший (або ти) читає Світ з цим обліковим записом на іншому пристрої.
Ти не вмієш читати Світ що на один пристрій обидва (комп’ютер, телефон або планшет).
Як перестати бачити це повідомлення ?
Натиснувши "Продовжувати читати тут" і переконавшись, що ви єдина особа, яка консультується Світ з цим рахунком.
Що станеться, якщо ви продовжите читати тут ?
Це повідомлення з’явиться на іншому пристрої. Останні залишаться авторизованими за допомогою цього облікового запису.
Чи існують якісь інші обмеження ?
Ні. Ви можете увійти зі своїм обліковим записом на скільки завгодно пристроїв, але використовуючи їх у різний час.
Ви не знаєте, хто така людина ?
Решта призначена лише для абонентів. Уже підписалися? Щоб увійти
Йти до весь зміст Світу необмежений.
Підтримка журналістська розслідування та незалежне письмо.
Зверніться до цифрова газета та додатки до неї щодня до 13:00.