Boumediene Souiki, мод; the; зміна r; застосування gime на ринку; з р; троле

від Бумедьєна Суїкі

Докторська дисертація з економіки

boumediene

Захист відбувся 12-15-2020

Документ, що виправдовував видачу диплому, опрацьовується бібліотекою оборонного закладу.

Під керівництвом Франсуази Сейте та Мостефи Бельмокаддем .

Тези, що готуються в Монпельє у спільному керівництві з університетом Абу Бекр Белкайдом, в рамках докторської школи економіки та управління Монпельє, у партнерстві з MRE - Montpellier Research in Economics (лабораторія) .

ключові слова

резюме

ключові слова

Перекладена назва

Моделі режиму перемикання: застосування на ринку нафти

резюме

Нещодавні події на світових енергетичних ринках, які знайшли своє відображення в змінній фазі биків та ведмедів у цінах, змусили як професійні, так і наукові кола збентежити пояснення, що лежать в основі формування цих цін. Тим не менше, лінійне моделювання (звичайні одновимірні авторегресійні лінійні моделі (ARMA)) виявило неможливим врахування глибоких структурних змін на ринку нафти. Ця дипломна робота має на меті вийти за дуже обмежувальні рамки лінійності динаміки ринку нафти. Таким чином, ми використовуємо велике сімейство нелінійних моделей: моделі перемикання режиму Маркова (комутаційні моделі Маркова), TAR (перехідні авторегресивні моделі), STAR (плавні перехідні авторегресивні моделі). У першому розділі ми визначили фактори, що впливають на появу цієї ціни, та виявили різні джерела шоків. Другий розділ присвячений представленню моделей перемикання режимів, класифікації та властивостям кожної моделі. Третя глава присвячена застосуванню цих моделей на двох вибірках для визначення, з одного боку, внеску з точки зору параметрів та розуміння динаміки цін, а з іншого боку, можливості комбінації механізмів переходу для кращого виявлення варіації.