Про призначення справ Чорний лебідь - Огляд книги
Я говорю про речі, які здаються мені недостатньо відомими
2010-10-03
Чорний лебідь - Огляд книги
Коротко: Економічні прогнози не можна робити навіть приблизно. Найефективніші події - це дуже малоймовірні, до яких ніхто не готується. Ви не можете стати мільйонером, маючи послугу "безпечного" заробітку. Нагорода для тих, хто запобігає катастрофічним подіям, набагато менша, ніж для тих, хто виправляє наслідки. Нагорода для тих, хто покладається на малоймовірні події, може бути величезною.
"Чорний лебідь" це книга, яка розповідає про рідкісні події (дуже малоймовірні) і які мають великий вплив (негативний чи позитивний). Аналізуються антологічні помилки передбачень та помилки суджень, які ми часто робимо. Автор критикує застосування класичної статистики до певної категорії подій, наприклад, до економічного прогнозування.
Автор доводить реалістичне приниження того, хто знає, що не може знати певних речей про майбутнє перед нереальною гордістю того, хто уявляє, що може передбачити майбутнє. Окрім філософських думок, автор також пропонує практичні методи, щоб захиститися від непередбачуваного або використовувати його.
Загалом, це приємна документально підтверджена книга, яка також пігментована автобіографічними епізодами. Статистика та проблема економічного прогнозування є лейтмотивом, але книга не вимагає спеціальних знань у цій галузі.
Що таке "Чорний лебідь" ?
"Чорний лебідь" це метафора подій, які важко передбачити та мають великий вплив. Метафора натхнена відкриттям першого чорного лебедя після століть європейців вважали, що існували лише білі лебеді. Чорні лебеді - це фінансові кризи та війни, що з’явилися «несподівано», відкриття технології, що змінює цілу галузь, книги або фільму новачка, який надзвичайно успішно працює у громадськості.
Той, хто нібито перешкоджав 11 вересня потрапити до ВТЦ
Якби хтось запровадив систему безпеки біля дверей пілотів, щоб унеможливити теракт ВТЦ, ми ніколи не дізнались би, наскільки корисним був його вчинок, можливо, це було б потворно, оскільки це ускладнювало процедури.
Помилки в оцінці ризику та причинно-наслідкових зв’язків
Через відсутність ризику, якого уникали, превентивне ставлення не винагороджується соціально. Це робить нас дещо схильними до мінімізації певних ймовірних ризиків, які ще не здійснились, і завищення тих, про які ми чули, що нещодавно матеріалізувались.
Точно так само той факт, що ті, хто не виживає ризику, не встигають сказати, робить дуже високий і серйозний ризик більш малоймовірним, ніж ризик, з якого є шанси на виживання. Ми можемо дізнатися історію тих небагатьох, хто молився і врятувався від корабельної аварії, але ми не знаходимо історії тих, хто молився, але не вижив.
Економічні прогнози неможливо розрахувати, оскільки рідкісні, несподівані події, що мають великий вплив на економіку та суспільство, не можуть бути передбачені. Ми не можемо передбачити нове наукове відкриття, яке повністю і несподівано змінить ринок певних товарів.
Ми обманюємо себе заднім числом, що могли б передбачити певну серйозну кризу, якби були обережними, але насправді ми відбираємо лише ту інформацію, яка нам підходить, а не ту, яка могла б свідчити про інший результат. Реконструкція причин події подібна до реконструкції початкової форми кубика льоду з плями води, що залишилася після танення. Як і в метеорологічних моделях, дуже мала зміна початкового стану може призвести до зовсім іншого результату, і ми не можемо знати всіх цих "ударів крилами метеликів", які можуть вплинути на подальший розвиток системи.
Індукція часто нас дурить. Туреччина, яка отримує їжу щодня протягом 1000 днів, стає все більше і більше впевненою, що на 1001 день вона знову отримає їжу. Але на 1001 день трапляється "День Подяки", і індичку приготують. [n.m - моя примітка] - так це відбувається з бульбашками, що ведуть до фінансової кризи, коли ціни, здається, зростають необмежено довго.
Бажано завжди пам’ятати, що події, які здаються малоймовірними, можуть статися. Якщо вони негативні, ми можемо спробувати мінімізувати їх наслідки. Якщо вони позитивні, ми можемо ними скористатися.
Гаусові розміри та фрактальні розміри
Реальність не завжди підкоряється дзвону Гауса. Вони розподіляються відповідно до розмірів дзвона Гауса, які природно обмежені, наприклад, зростання та ваги (занадто високий/важкий чоловік не міг утриматися під впливом сили тяжіння).
Однак інші розміри, такі як багатство, кількість примірників, проданих у книзі, мають досить фрактальні розміри, ймовірність дуже далекого від середнього значення не зменшується так раптово, як у випадку з гауссовими розмірами.
Особа, яка додається до групи, дуже мало змінить середній зріст і вагу (розмір Гауса), але може змінити середній достаток дуже мало (розмір фракталів).
У багатьох випадках заробіток - це просто питання удачі. Іноді "переможець бере все" лише тому, що опинився в потрібному місці в потрібний час (хоча він не міг цього передбачити). Фрактальні розміри мають самокорелюючі властивості і не мають тенденції до усереднення. Чим ви багатші, тим більше шансів стати багатішими. Чим більша компанія має частку ринку, тим більший шанс виграти ще більше на ринку. Чим більше ти відомий, тим більше шансів стати більш відомим.
Безпечна послуга або ризикована інвестиція ?
Послуга безпечного доходу не може зробити вас мільйонером. З іншого боку, те, що може зробити вас мільйонером, водночас є дуже ризикованим. Однак якщо трапиться рідкісна подія, на яку ви покладалися, це може багаторазово помножити початкові інвестиції. Проблема в тому, що є великий шанс, що подія, на яку ви робите ставку, не трапиться з вами, тож ви втратите все.
Автор пропонує уникати середнього ризику на тій підставі, що ніхто не може оцінити "наскільки екологічним є ризик". Для економічних інвестицій він пропонує альтернативно поєднання між великими інвестиціями в максимально безпечну галузь (наприклад, 85% у державні цінні папери) та невеликими інвестиціями в спекулятивні області з високим ризиком та дуже високою віддачею (наприклад, 15% у інвестиції, які можуть мати в 10 разів більше інвестицій або втратити все). У гіршому випадку у вас залишається 85%, це не велика трагедія. У щасливому випадку ви заробляєте 150% (10 * 15%).
Автор також рекомендує добровільний вплив можливих "позитивних чорних лебедів". Якщо ви не зробите нічого незвичайного, навряд чи ви отримаєте щось із звичайних результатів. Але якщо ви знаєте різних людей або проводите дослідження в унікальних областях, шанс на позитивний вплив на несподівану подію зростає (можливість для бізнесу, дуже цінне відкриття).
У зв'язку з "негативними чорними лебедями" автор рекомендує перетворити їх на "сірих лебедів". Поки ви усвідомлюєте, що можуть виникнути певні дуже малі ризики (навіть не знаючи їх докладно), ви можете вжити заходів, щоб захистити себе або мінімізувати збитки. Незнання "індички" найнебезпечніше, "День Подяки" може прийти в будь-який час.
Психологія виграшу і збитку
Здається, що ми, люди, не маємо можливості занадто довго бути щасливими від дуже великої вигоди. Бувають антологічні випадки переможців лотерей, які покінчують життя самогубством або потрапляють у біду.
Людина сприймає набагато більше малих прибутків, розподілених протягом тривалого періоду часу, ніж дуже великі надбання, накопичені за один день. На іншому полюсі великий біль легше подолати, ніж життя, повне дрібних страждань.
Здається, психіка не знає математики, вона не може жити занадто багато з минулого або з надією на майбутню винагороду. Розглядаючи цю частину людської натури, автор рекомендує нам покладатися не на одного позитивного і дуже великого чорного лебедя, а на кількох менших, [н.м], щоб ми могли досить часто мати маленькі приємні сюрпризи.
"Чорний лебідь" - дуже щільна книга, і використання діакритики не допомогло мені зрозуміти більше цього. Хтось скаржився, що складніше читати текст діакритикою, отже ?
Запрошую вас висловити свою думку щодо ідей, представлених у книзі, у розділі коментарів нижче. Ви навіть можете залишити коментарі та невеликий огляд іншої книги, яка вам здалася цікавою, можливо, я її теж прочитаю. Я хочу читати та популяризувати книги якомога цікавіше.
"Чим більше я говорю, тим більше я знаю". Перевидання статей дозволяється з цитуванням автора