Вага ризику • Визначення Gabler Wirtschaftslexikon

Помножуючи вагу ризику позиції на її обсяг, Basel II призводить до зважених за ризиком активів.

ПЕРЕВІРЕНІ ЗНАННЯ
Понад 200 експертів з науки та практики.
Більше 25 000 ключових слів в Інтернеті безкоштовно.
Оригінал: Gabler Wirtschaftslexikon

Огляд

• Визначення онлайн-лексики (безкоштовно)
• Mind Map
• Бібліографія/веб-посилання
• Тематичні області
• внутрішні посилання

• URL-адреса, що котирується
• Версія Вікіпедії

останні відвідані визначення.

Вага ризику є одним із основних елементів регулювання Базель II, що дозволяє визначити зважені за ризиком активи, які мають бути забезпечені власними коштами, множачи вагу ризику та обсяг позиції.

У наведеному нижче прикладі наведено рейтингові ваги ризиків для компаній, що мають стандартизований підхід:

У підходах IRB вагу ризику, як правило, можна визначити, пов’язавши три компоненти. Хоча методи визначення вагових коефіцієнтів ризиків для корпоративних, суверенних та банківських позик дуже схожі, методи роздрібних позик дещо відрізняються від цих. Однак спільним для всіх методів є використання вхідного параметра, що стосується контрагента, «Імовірність невиконання зобов’язань» (PD) та вхідного параметра, що стосується бізнесу, «Втрата з урахуванням норми за замовчуванням» (LGD). Вхідний параметр ", що також залежить від бізнесу" "термін, що залишився" (термін погашення, М) використовується лише для визначення ваги ризику для позик компаніям, державам та банкам, але не враховується явно для позик приватним клієнтам.

У разі підходів, що базуються на внутрішніх рейтингах (підходи IRB), ймовірність невиконання зобов'язань може бути визначена за допомогою власної рейтингової моделі банку, або, якщо відповідна модель відсутня, вона може бути взята із зовнішніх рейтингів рейтингових агентств. Окремим рейтинговим класам присвоюється відповідна ймовірність дефолту.

---