ВЕБІНАР; Конференції; IdR RE2A Процес Хоукса в галузі страхування та фінансів; Луї
Ми раді запросити вас на віртуальну конференцію: "Процес Хоукса у страхуванні та фінансах" організована в рамках дослідницької ініціативи " Нові або нетипові ризики у страхуванні " (RE2A, https://www.idr-re2a.eu/), розміщений під егідою Фонд ризику, у партнерстві з Університет Ле-Мана, Політехніка Еколе та компанія MMA-COVEA.
Процеси Хоукса були введені в 1970-х роках для спочатку моделювання афтершоків землетрусів. В останні роки вони відчули значний пожвавлення інтересу до численних додатків, зокрема до страхування, з метою опису структури залежності при виникненні позовів. Метою цієї конференції є вивчення застосувань цих процесів Хокса з метою сприяння обміну між науковцями та професіоналами.
Нам буде приємно слухати Керолайн Гілларет (CREST-ENSA), Матьє Розенбаум (CMAP-Ecole Polytechnique), Ерван Галес (MMA-COVEA) та П’єр Гольен (MMA-COVEA).
ПІДПИСАТИСЯ ТУТ
Після вашої реєстрації за день до події вам буде надіслано посилання Teams. Для доступу до конференції не потрібно мати обліковий запис команди.
Бали PPC будуть нараховуватися актуаріям, які бажають взяти участь у конференції .
Програма
9.15 - 9.30: Відкриття конференції та привітання (буде готовим)
9:30 - 10: 10 : Матьє РОЗЕНБАУМ * (CMAP, Ecole Polytechnique)
Процеси Хоукса як інструмент розуміння ринкових ризиків.
* Матьє Розенбаум, професор кількісних фінансів та наук про дані в Ecole Polytechnique, відповідальний за кафедру "Аналітика та моделі для регулювання" та магістр з імовірності та фінансів. Сфера його діяльності включає статистичне фінансування, мікроструктуру ринку, моделювання волатильності, управління ризиками деривативів та фінансове регулювання. Він також отримав грант ERC у 2016 році та премію Луї Башельє у 2020 році.
Анотація: У цій розмові ми зупинимось на моделюванні фінансових ринків за процесами Хокса. Зокрема, ми пояснимо інтерес цих моделей до розуміння факторів ризику, що лежать в основі фінансової динаміки. Ми будемо аналізувати як історичні, так і похідні дані та виділяти універсальні явища за допомогою процесів Хокса.
10: 10-10: 50: Керолайн Гіларе * (CREST-ENSAE)
Оцінка премій страхових продуктів залежно від вимог та явища самозбудження.
* Керолайн Гіллайт є професором ENSAE і відповідає за актуарні тренінги з 2015 року. Вона є членом CREST, фінансової та страхової лабораторії. Вона спеціалізується на фінансових ризиках, особливо пов’язаних з довголіттям. Разом з Олів'є Лопесом вона проводить Дослідницьку ініціативу (Спільна дослідницька ініціатива, що фінансується Фондом досліджень Axa) з актуарної оцінки кібер-ризику. Вона є обраним членом ради директорів Інституту актуаріїв. Вона була викладачем в Центрі прикладної математики Політехніки Еколе, з 2005 по 2015 рік.
Короткий зміст: Ми пропонуємо формулу ціни на продукти страхування/перестрахування, потоки яких залежать від процесу кумулятивних збитків. Наша структура дозволяє врахувати ситуації складних залежностей між надходженнями та розміром претензій, а також самозбуджувані явища процесу, що моделюють надходження претензій. Наше дослідження стосується, зокрема, випадків кіберпретензій, щодо яких не виконуються звичайні актуарні припущення (включаючи незалежність від виникнення претензій).
10: 50-11: 00: Перерва на каву
11: 0-11: 40: Ерван ГАЛЕС * та П'єр ГОЛЬГЕН * (MMA-COVEA)
Моделювання процесом Хоукса спостережуваної частоти втрат для покриття збитків роботою будівельної політики.
* Ерван Галас, випускник EURIA, в даний час відповідає за будівельні актуарні послуги та спеціалізовані філії (Фігури та професія юристів, Громади та будівлі) в департаменті брокерської діяльності та розвитку ринку бізнесу. Він є членом керівного комітету IDR RE2A та членом ради з професійного розвитку Інституту ризику та страхування Ле-Мана.
* П'єр Голхен закінчив магістр статистики, економетрія в Університеті Ренна 1 в даний час є асоційованим актуарієм, відповідальним за актуарні дослідження в департаменті брокерських послуг ММА та розвитку ринку бізнесу.
Короткий зміст: Ми поділимось своїм діловим досвідом застосування процесу Хоукса на нашому досвіді претензій, вказавши переваги та недоліки такої моделі та просунувши області для вдосконалення.
11:40 - 12:00: Сесія запитань/відповідей
12:00: Закриття конференції.