Авто-психо-технічний торговий журнал - Сторінка 3 - Форум Bourse et Trading Futures Formation
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »14 березня 2016 р. 14:37
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »20 березня 2016 р. 16:58
Тож 3126 торгує у всіх UT. Не дивно, що крива власного капіталу не є суттєвою, оскільки моє налаштування завершене лише для створення попереджень без урахування всіх елементів налаштування, а для результатів нічого не зроблено.
Але тепер у мене є база історії, щоб перевірити наслідки зміни в програмуванні моєї моделі.
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »10 квітня 2016 12:14
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »30 квітня 2016 12:18
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »07 травня 2016 14:39
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »11 травня 2016 р. 22:13
Нова версія альго. Крива власного капіталу починає приймати гарну форму
Кількість торгів зменшилось, але залишається значним. Я повинен розуміти, чому у мене цей квартирний період між 400 і 1000
% Та коефіцієнт залишаються низькими порівняно з тим, що я очікую, але це, мабуть, тому, що мені не вистачає програмування деяких показників результатів.
Мені також доведеться попрацювати над вимірюванням якості моделі з проблемою співвідношення з кількома TU.
Дійсно, коефіцієнт 2,06 відповідає поділу середнього приросту на середній збиток. Отже, торгівля з високим UT має занадто велику вагу порівняно з нижчим UT. Я бачу 2 рішення:
- за допомогою управління грошима: шляхом адаптації розміру посади відповідно до ATR, наприклад. Це відповідає моєму довгостроковому погляду. Включення управління грошима в альго не було моїм пріоритетом
- шляхом обчислення коефіцієнта: шляхом зважування результату в кількості балів також ATR
Далі буде .
Re: Авто-психо-технічний торговий журнал
від bobbyO »20 травня 2016 11:17
[АВТОМАТИЧНО]
Швидше роздуми ці останні 2 тижні. Я їх тут записую.
1. Як було зазначено раніше, кількість пунктів на кривій власного капіталу є неправильною, оскільки вона підсумовує бали на торгах з різними UT. Мої параметризовані UT:
< 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 >
Торгівля 45 кліщами матиме набагато більшу вагу з точки зору очок у порівнянні з торгівлею 2Т.
Тож я розділив бали на середній ATR торгівлі. Це дає, що:
Хорошим знаком є те, що воно згладжує криву і зменшує це величезне плато між 500 і 1500.
2. Я провів тест для додавання торгових цілей за кількістю ATR. В даний час я не маю мети, а швидше показники результатів.
Результат досить невтішний. Залежно від кількості ATR як цільового показника, це збільшує% успіху, але зменшує середній коефіцієнт виграшу/збитку, оскільки я втрачаю виграш від дуже великих торгів. Зрештою, це правило мало впливає. Що я можу зробити пізніше, це досягнення мети, зупинка на такому рівні цілей, що дозволить мені скористатися великими рухами. Ну, ця частина управління грошима на даний момент не є моїм пріоритетом.
3. Я помітив, що RSI, розрахований моєю бібліотекою TA-LIB, мав 2 проблеми:
- Оскільки це функція попередніх даних ще до належної тривалості RSI, існує параметр SetUnstablePeriod, щоб додати стабільність розрахунку при обчисленні останніх значень RSI. Але я вважаю, що це налаштування досить сильно змінює результати. Я маю повернути назад 100 галочок, щоб мати надійний розрахунок, і знову. У мене ще немає рішення, і воно пов’язане з другою проблемою.
- Це не дає таких самих результатів, як результати PRT: занадто сплощений. Я знайшов рішення в одному з публікацій andlil: http://www.andlil.com/forum/formule-du-. 83-20.html
Отже, це пов’язано з тим, що PRT використовує ковзну середню величину Уайлдера (логічно для RSI), але, схоже, це не так для RSI TA-LIB
Дякую - я буду використовувати ваш PRT-код для порівняння RSI. Але рішенням буде переписати свій RSI, як я вважаю за потрібне. Шкода
4. Вчора я вперше торгував без графіків PRT. У мене є квиток IG з одного боку, а моя програма - з іншого. Це, мабуть, майбутнє для мене, тому що я не мав би спокуси брати новинки, що не відповідають моїм правилам, - те, що я зробив знову цього тижня, що, очевидно, призвело до втрат.
Тепер, коли виникає попередження, я можу автоматично перейти в режим оновлення графіку в режимі реального часу на UT та абсцисі попередження (подвійним клацанням на сигналі). Наступним кроком буде використання L3 або краще для інтеграції квитка в моєму додатку для максимальної реакції на кліщі
5. Удосконалення моєї моделі: спостерігаючи за кількома випадковими угодами, я визначив 11 напрямків для вдосконалення. Тепер я буду кодувати ці треки по одному і негайно перевіряти вплив на криву власного капіталу