Наприкінці тижня кількість ф’ючерсних контрактів знову впала -
Перші три сесії минулого тижня створили відчуття, що ліквідність похідних фінансових інструментів може зрости, і учасники стануть більш залученими на ринок. Але це була просто солом’яна пожежа, оскільки останні дві сесії знову привели обсяг нижче середнього за місяць, і тому досить невеликий (n.r. - під 70 контрактів на день). Насправді зустріч у п’ятницю, 19 червня, була також найслабшою у період з 15 по 19 червня, загалом було лише 35 контрактів на суму трохи більше 500 000 лей.
Однак зменшення обсягу можна пояснити тим, що сесія була строковою, термін до червня 2015 року досяг строку порівняно з кількома продуктами, найважливішим з яких є похідна Дау-Джонса. До цього додалися вітчизняні фондові деривативи, американські та європейські фондові деривативи, курси євро/лею та долара/лею.
Для DEDJIA 15F (термін виплати в червні) учасники могли торгуватися лише в п’ятницю з 10:00 до 16:00, але контракту не зареєстровано. Переважним був вересневий термін погашення, для якого було зафіксовано 21 контракт DEDJIA 15I, на тлі зниження котирування на 246 пунктів порівняно з "ціною початку дня" (1) (18 208 пунктів), до 17 962 пунктів. Серед продуктів, що мали термін погашення, похідний інструмент також торгувався на акціях Petrom з 3 контрактами, а похідний на акціях Facebook Inc. - лише на 1 контракт. Символ RNSP 15F котирувався на рівні 0,3590 лей/акція, а USFBC 15F - 82,8 доларів США/акція.
Для пари євро/долар, яка останнім часом була найбільш торгуваним символом, сесія не була продуктивною, обсяг зменшувався порівняно з попередніми днями. Зареєстровано лише 8 контрактів EUUSR 15I, котирування одного євро на вересневий термін погашення оцінюється в 1,1325 дол. США, що майже на один процентний пункт менше від контрольної котирування на відкритті (1,1432 дол. США). Також з валютного сегменту надійшли ще 2 контракти за курсом фунт/долар, що мають відбутися у вересні. Британці закрилися на рівні 1,5875 доларів, що на 0,36% менше, ніж "ціна початку дня" (1,5932 долара).
Загалом, третій тиждень червня приніс 360 ф’ючерсних контрактів, обсяг яких все ще зростає порівняно з першими двома тижнями місяця.
(1) теоретична ціна ф'ючерсних контрактів, розрахована ATHEXClear за власним алгоритмом розрахунку і яка представляє ціну, за якою під час торгової сесії розраховується максимальна стандартна варіація та максимальна розширена варіація