Примітка - модель Miri Benhamou Gobet
Модель Мірі Бенхаму Гобет представляє еволюцію базового елементу у вигляді локального процесу нестабільності в поєднанні з процесом стрибка.
Місцевий компонент нестабільності дозволяє точно вловити характеристики нестійкості посмішки. Компонент стрибка дозволяє моделювати короткочасні цінові порушення і таким чином генерує набагато реалістичнішу динаміку, ніж прості локальні моделі волатильності.
Використовуючи методи розрахунку Маллявіна, автори отримують аналітичну формулу ціни європейських варіантів для будь-якої моделі, включаючи рибоподібний процес стрибка в поєднанні з місцевою моделлю нестабільності. Точність формули залежить від форми виграшу.
Для розрахунку колла відхилення від передбачуваної волатильності Блек-Скоулза становить менше 2 біт/с для різних страйків та строків погашення.
Додано статтю дослідження: Розумне розширення та швидке калібрування для дифузії стрибків