Висновок Байєса для періодичних моделей перемикання режимів
Автор
Анотація
Запропонована пропозиція
Завантажте повний текст від видавця
Інші версії цього товару:
- Ерік Гайзелс та Роберт Е. Мак-Каллок та Руї С. Цей, 1998. «Баєсівський висновок щодо періодичних моделей перемикання режимів», Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 13 (2), сторінки 129-143.
Список літератури, наведений в ІДЕАХ
- Ерік Гізельс, 1993 р. "Модель часових рядів з періодичним переходом стохастичного режиму", Дискусійний документ/Інститут емпіричної макроекономіки 84, Федеральний резервний банк Міннеаполіса.
- Ерік Гізельс, 1992 р. "Про періодичну структуру ділового циклу", Дискусійні документи Фонду Каулза 1028, Фонд Каулза для досліджень в галузі економіки, Єльський університет.
Цитати
- Лоуренс Дж. Крістіано та Річард М. Тодд, 2000. "Звичайне трактування сезонності в аналізі ділового циклу: чи створює це спотворення?", Технічні робочі документи NBER 0266, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
- Сміт, Аарон Д. і Найк, Прасад А. і Цай, Чі-Лінг, 2005. "Вибір моделі перемикання Маркова за допомогою розбіжності Куллбека-Лейблера", Робочі документи 11976, Каліфорнійський університет, Девіс, Департамент аграрної та ресурсної економіки.
Більшість пов’язаних предметів
- Diebold & Rudebusch, "без дати". "Вимірювання ділового циклу: сучасна перспектива", Домашні сторінки _061, Університет Пенсільванії.
- Френсіс X. Дібольд і Глен Д. Рудебуш, 1994 р. "Вимірювання ділових циклів: сучасна перспектива", робочі документи NBER 4643, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
- Asea, P.K. & Blomberg, S.B., 1997. "Цикли кредитування", Статті 97-01, Коледж Уеллслі - Департамент економіки.
- Patrick K. Asea & S. Brock Blomberg, 1997. "Цикли кредитування", Робочі документи NBER 5951, Національне бюро економічних досліджень, Inc.
- Patrick Asea & S. Brook Blomberg, 1997. "Цикли кредитування", Робочі документи UCLA Economics 764, Департамент економіки UCLA.
- Мехмет Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?", Робочі документи 201230, Університет Преторії, Департамент економіки.
- Мехмед Балцілар і Ранган Гупта, Анандамайе Маджумдар і Стівен М. Міллер, 2012 р. "Чи можна було передбачити нещодавній спад ВВП США?".
- Мехмет Канер і Брюс Е. Хансен, 1998 р. "Порогові авторегресії з близьким корінням одиниці", Робочі документи 9821, Департамент економіки, Білкентський університет.
- Девід Хендрі та Майкл П. Клементс, 2001. "Економічне прогнозування: деякі уроки останніх досліджень", Економічні документи 2002-W11, Економічна група, Наффілдський коледж, Оксфордський університет.
- Хендрі, Девід Ф & Майкл П. Клементс, 2002 р. "Економічне прогнозування: деякі уроки останніх досліджень", Щорічна конференція Королівського економічного товариства 2002 99, Королівське економічне товариство.
- Девід Хендрі та Майкл П. Клементс та Департамент економіки та Університет Уоріка, 2001. "Економічне прогнозування: деякі уроки нещодавніх досліджень", Економічні статті, робочі документи 78, Оксфордський університет, Департамент економіки.
- Клементс, Майкл П. і Хендрі, Девід Ф., 2001. "Економічне прогнозування: деякі уроки з останніх досліджень", Робочий документ, серія 82, Європейський центральний банк.
- Канделон, Б. і Ліб, Л. М., 2011. "Фіскальна політика в добрі та погані часи", Меморандум про дослідження 001, Маастрихтський університет, Маастрихтська дослідницька школа економіки технологій та організації (METEOR).
- Кларида, Річард Х. і Марк П. Тейлор, 2002 р. "Нелінійні постійні-тимчасові розклади в макроекономіці та фінансах", Щорічна конференція Королівського економічного товариства 2002, 51, Королівське економічне товариство.
- Хуан Габріель Брида, 2000. "Modelos económicos con múltiples regímenes", Documentos de Trabajo (робочі документи) 1600, Департамент економіки - dECON.
Детальніше про цей товар
Ключові слова
Класифікація JEL:
- C11 - Математичні та кількісні методи - - Економетричні та статистичні методи та методологія: загальні - - - байєсівський аналіз: загальні
- C15 - Математичні та кількісні методи - - Економетричні та статистичні методи та методологія: Загальні - - - Методи статистичного моделювання: Загальні
- C22 - Математичні та кількісні методи - - Моделі єдиного рівняння; Одні змінні - - - Моделі часових рядів; Динамічні квантильні регресії; Моделі ефектів динамічного лікування; Дифузійні процеси
Статистика
Виправлення
Усі матеріали на цьому веб-сайті надані відповідними видавцями та авторами. Ви можете допомогти виправити помилки та упущення. Запитуючи виправлення, згадайте ручку цього елемента: RePEc: cir: cirwor: 94s-15. Див. Загальну інформацію про те, як виправити матеріал у RePEc.

З питань технічних питань щодо цього пункту або для виправлення його авторів, заголовка, реферату, бібліографічної інформації або інформації про завантаження звертайтесь: (веб-майстер). Загальні контактні дані провайдера: http://edirc.repec.org/data/ciranca.html .
Якщо ви є автором цього товару та ще не зареєстровані в RePEc, радимо зробити це тут. Це дозволяє зв’язати ваш профіль з цим елементом. Це також дозволяє прийняти потенційні цитати цього пункту, щодо яких ми не впевнені.
Якщо CitEc розпізнав посилання, але не прив’язав до нього елемент у RePEc, ви можете допомогти з цією формою .
Якщо ви знаєте про відсутні елементи, що посилаються на цей, ви можете допомогти нам створити ці посилання, додавши відповідні посилання так само, як і вище, для кожного посилання на елемент. Якщо ви є зареєстрованим автором цього елемента, ви можете також перевірити вкладку "цитати" у своєму профілі служби авторів RePEc, оскільки деякі посилання можуть чекати підтвердження.
Зверніть увагу, що для виправлення різних служб RePEc може знадобитися кілька тижнів.