Актуарська робота; ENSAE Паризьке страхування життя

Назва: Актуарний акт страхування життя

ID: FA326

Кредити ECTS: 4

Метод іспиту: письмовий

Години занять: 24

Викладач: Матьє Шовіньї, Олександр Бумезуе

TD години: 0

Французька мова

Ризики довголіття та смертності - це головне в центрі новин, перше, зокрема, в центрі питань, пов’язаних з пенсіями, і на наступний день після публікації нових таблиць перспективних показників смертності у Франції, а друге - загроза пандемії або локалізованої епідемії.

Частина 1 Метою цього курсу є огляд проблем та методів, пов'язаних з цими темами. Тому нас зацікавлять певні моделі тривалості життя, більшість з них також можна використовувати для підтримання непрацездатності чи інвалідності.
Потім ми вивчимо методи побудови таблиць перспективного життя. Ми закінчимо ознайомленням із моделями стохастичної смертності та механізмами передачі ризику довголіття та ризику смертності.

Крім того, набрання чинності Платоспроможністю 2 з 1 січня 2016 року накладає на страховиків нові пруденційні правила, зокрема з кількісної точки зору. Необхідно скласти "економічні" баланси, тобто з оцінкою активів та пасивів на балансі за справедливою вартістю, та виміряти вплив на цей баланс сценарію стихійного лиха (що відбувається раз на 200 років ). У страхуванні життя ці потреби створюють реальні технічні та експлуатаційні проблеми через складність варіантів, що підтримуються контрактами (гарантовані ставки, варіанти викупу тощо).

Частина 2 представить основні сімейні договори страхування життя та пов'язані з ними ризики, а також обговорить ці нові потреби в розрахунках та різні методи, що використовуються страховиками.

Набуття чинності Платоспроможності 2 з 1 січня 2016 року накладає на страховиків нові пруденційні правила, зокрема з кількісної точки зору. Необхідно скласти "економічні" баланси, тобто з оцінкою активів та пасивів на балансі за справедливою вартістю, та виміряти вплив на цей баланс сценарію стихійного лиха (що відбувається раз на 200 років ). У страхуванні життя ці потреби створюють реальні технічні та експлуатаційні проблеми через складність варіантів, що підтримуються контрактами (гарантовані ставки, варіанти погашення тощо).

Наприкінці цього курсу студенти повинні мати можливість описати основні характеристики різних видів договорів страхування життя, а також припущення та алгоритми розрахунку вартості зобов'язань страховика та вимоги до капіталу. Звичайно, студенти повинні вміти описувати основні характеристики різних видів договорів страхування життя, а також припущення та алгоритми розрахунку вартості зобов'язань страховика та вимоги до капіталу, пов'язані з його діяльністю.

Частина 3 має на меті забезпечити технічне та практичне поглиблене вивчення ризиків смертності/довголіття та залежності, натхнене останніми дослідженнями та сучасною практикою провідних гравців на страховому ринку. Він розділений на три частини, які охоплюють повний процес вимірювання ризику, від абстрактного моделювання до його оперативного впровадження.

Наприкінці цього курсу студенти повинні мати можливість представити методи побудови таблиць життєвих ситуацій, перспективні стохастичні моделі смертності, а також багатостаціонарні моделі, а також детально описати реалізацію цих моделей у поточному регуляторному контексті. Ці досягнення будуть оцінені письмово під час випускного іспиту.

Частина 1 - Стефан Лоазель

1. Довічні моделі
2. Модель Лі-Картера
3. Розробка таблиць перспективної смертності
4. Стохастична смертність
5. Механізми передачі ризику довголіття та смертності

Частина 2 - Матьє Чавіньї

1. Оцінка портфеля
   - Приклади договорів страхування життя
   - Показники результатів на MCEV
   - Метод оцінки страхового портфеля
   - Крива дохідності платоспроможності II
2. Економічний капітал
   - Платоспроможність II економічного капіталу
   - Моделювання ризиків
   - Залежності та сукупність ризиків
   - Впровадження підходу внутрішньої моделі
   - Коригування економічного капіталу
   - Йдіть далі: ORSA та зміни до законодавства

Частина 3 - Олександр Бумезуе

Таблиці та моделі біометричних ризиків

1. Використання національних таблиць життя як основи для калібрування та вивчення їх надійності.
2. Різні підходи до вимірювання ризиків, що цікавлять цей курс:
   - моделі стохастичної смертності, основи їх застосування та помилки (модель та оцінка), пов'язані з їх використанням,
   - багатодержавні моделі для вимірювання ризику залежності та оцінки захворюваності.
3. Застосування цих моделей для вимірювання ризику протягом одного року в рамках діючої нормативної бази.

---